PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YFSIX с SWTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YFSIX с SWTSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).

YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности YFSIX и SWTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YFSIX и SWTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		8.16%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%2.18%20.95%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		-6.77%17.04%23.84%26.05%-19.54%25.65%20.71%30.90%-5.35%18.69%

Доходность по периодам

С начала года, YFSIX показывает доходность 8.16%, что значительно выше, чем у SWTSX с доходностью -6.77%.

YFSIX

1 день
-1.07%
1 месяц
-10.67%
С начала года
8.16%
6 месяцев
0.34%
1 год
22.29%
3 года*
11.70%
5 лет*
6.73%
10 лет*
—

SWTSX

1 день
-0.46%
1 месяц
-7.67%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-4.59%
1 год
14.70%
3 года*
16.68%
5 лет*
10.10%
10 лет*
13.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Yacktman Global Fund

Schwab Total Stock Market Index Fund

Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX
Часто сравнивают с SWTSX:
SWTSX с SWPPXSWTSX с VTSAXSWTSX с SCHBSWTSX с VTISWTSX с SWISXSWTSX с SWLGXSWTSX с SCHD

Сравнение комиссий YFSIX и SWTSX

YFSIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%.

YFSIX
AMG Yacktman Global Fund
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund

Доходность на риск

YFSIX vs. SWTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SWTSX
Ранг доходности на риск SWTSX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWTSX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWTSX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWTSX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWTSX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWTSX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YFSIX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YFSIXSWTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.83

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.28

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.04

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.42

5.04

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YFSIX vs. SWTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YFSIX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWTSX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YFSIX и SWTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YFSIXSWTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.83

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.58

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.40

+0.31

Корреляция

Корреляция между YFSIX и SWTSX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YFSIX и SWTSX

YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%0.00%0.00%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		1.18%1.10%1.24%1.41%1.62%1.46%1.63%1.92%2.58%1.83%2.32%2.79%

Просадки

Сравнение просадок YFSIX и SWTSX

Максимальная просадка YFSIX за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YFSIX и SWTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

YFSIXSWTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-54.60%

+19.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.20%

-12.42%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.14%

-25.40%

+0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.03%

-8.88%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-10.63%

+5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

2.56%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности YFSIX и SWTSX

AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что YFSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YFSIXSWTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

4.45%

+4.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.89%

9.42%

+10.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.29%

18.52%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.11%

17.41%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

18.57%

-2.37%