PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YETI с CSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение YETI с CSX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

YETI (YETI Holdings, Inc.) and CSX (CSX Corporation) are both stocks. YETI operates in Leisure (Consumer Cyclical), while CSX operates in Railroads (Industrials). Over the past 5 years, YETI returned -11.89%/yr vs 9.45%/yr for CSX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности YETI и CSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YETI Holdings, Inc. (YETI) и CSX Corporation (CSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YETI показывает доходность 14.15%, что значительно ниже, чем у CSX с доходностью 32.06%.

YETI

1 день
-0.51%
1 месяц
31.54%
С начала года
14.15%
6 месяцев
14.38%
1 год
60.32%
3 года*
11.13%
5 лет*
-11.89%
10 лет*
—

CSX

1 день
0.43%
1 месяц
7.47%
С начала года
32.06%
6 месяцев
28.04%
1 год
48.94%
3 года*
14.99%
5 лет*
9.45%
10 лет*
20.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YETI и CSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
YETI
YETI Holdings, Inc.		14.15%14.70%-25.63%25.34%-50.13%20.97%96.87%134.37%-11.40%
CSX
CSX Corporation		32.06%14.13%-5.65%13.51%-16.58%25.70%27.09%18.06%-5.45%

Correlation

The correlation between YETI and CSX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г.

0.38

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

YETI:

$3.87B

CSX:

$88.58B

EPS

YETI:

$1.98

CSX:

$1.63

Коэффициент P/E

YETI:

25.42

CSX:

29.10

Коэффициент P/S

YETI:

2.12

CSX:

6.27

Коэффициент P/B

YETI:

5.86

CSX:

6.52

Общая выручка (12 мес.)

YETI:

$1.90B

CSX:

$14.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

YETI:

$1.08B

CSX:

$3.64B

EBITDA (12 мес.)

YETI:

$245.40M

CSX:

$5.55B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YETI Holdings, Inc.

CSX Corporation

Часто сравнивают с YETI:
YETI с BOOTYETI с SPYYETI с AMZNYETI с GDEYETI с GOLFYETI с CICOYYETI с ANF
Часто сравнивают с CSX:
CSX с UNPCSX с NSCCSX с FCXCSX с SPYCSX с XLICSX с WABCSX с SCCO

Доходность на риск

YETI vs. CSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YETI
Ранг доходности на риск YETI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YETI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YETI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YETI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YETI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YETI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
CSX
Ранг доходности на риск CSX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YETI c CSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YETI Holdings, Inc. (YETI) и CSX Corporation (CSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YETICSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.21

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
3.03

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.39

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

4.14

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.43

11.06

-6.64

YETI vs. CSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YETI на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа CSX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YETI и CSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YETI и CSX

Максимальная просадка YETI за все время составила -74.99%, что больше максимальной просадки CSX в -69.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YETI и CSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YETICSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.99%

-69.19%

-5.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.08%

-11.89%

-18.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.74%

-29.44%

-20.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.99%

-29.44%

-45.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.20%

0.00%

-53.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.47%

-15.91%

-24.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.69%

4.44%

+9.25%

Волатильность

Сравнение волатильности YETI и CSX

YETI Holdings, Inc. (YETI) имеет более высокую волатильность в 12.35% по сравнению с CSX Corporation (CSX) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что YETI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YETICSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.35%

6.54%

+5.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.74%

16.14%

+12.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.24%

22.25%

+19.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.50%

23.48%

+25.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.18%

27.82%

+25.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов YETI и CSX

YETI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSX
CSX Corporation		1.14%1.43%1.49%1.27%1.29%0.99%1.15%1.33%1.42%1.42%2.00%2.70%
YETI
YETI Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей YETI и CSX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели YETI Holdings, Inc. и CSX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
380.41M
3.48B
(YETI) Общая выручка
(CSX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности YETI и CSX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности YETI Holdings, Inc. и CSX Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
55.3%
0
Активы портфеля
YETI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., YETI Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 210.21M при выручке в 380.41M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.

CSX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSX Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.48B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

YETI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., YETI Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.44M при выручке в 380.41M, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.

CSX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSX Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.25B при выручке в 3.48B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.

YETI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., YETI Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.85M при выручке в 380.41M, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.

CSX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSX Corporation сообщила о чистой прибыли в 807.00M при выручке в 3.48B, что соответствует чистой рентабельности 23.2%.

Часто задаваемые вопросы

YETI and CSX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YETI has higher volatility (12.35%) compared to CSX (6.54%). In terms of maximum drawdown, YETI dropped -74.99% vs CSX's -69.19%.

CSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YETI и CSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор