PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YETI с CICOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение YETI с CICOY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YETI (YETI Holdings, Inc.) and CICOY (COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.) are both stocks. YETI operates in Leisure (Consumer Cyclical), while CICOY operates in Marine Shipping (Industrials). Over the past 5 years, YETI returned -11.22%/yr vs 20.89%/yr for CICOY. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности YETI и CICOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YETI Holdings, Inc. (YETI) и COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. (CICOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YETI показывает доходность 8.26%, что значительно выше, чем у CICOY с доходностью 4.15%.

YETI

1 день
1.92%
1 месяц
20.48%
С начала года
8.26%
6 месяцев
12.76%
1 год
50.52%
3 года*
10.44%
5 лет*
-11.22%
10 лет*
—

CICOY

1 день
-2.45%
1 месяц
-1.70%
С начала года
4.15%
6 месяцев
3.57%
1 год
14.17%
3 года*
37.52%
5 лет*
20.89%
10 лет*
32.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YETI и CICOY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
YETI
YETI Holdings, Inc.		8.26%14.70%-25.63%25.34%-50.13%20.97%96.87%134.37%-12.71%
CICOY
COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.		4.15%24.88%67.52%30.61%-26.18%101.00%206.97%3.08%5.41%

Correlation

The correlation between YETI and CICOY is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2018 г.

0.08

Фундаментальные показатели

EPS

YETI:

$1.98

CICOY:

$16.04

Коэффициент P/E

YETI:

24.11

CICOY:

0.56

Коэффициент PEG

YETI:

2.69

CICOY:

0.15

Коэффициент P/S

YETI:

2.02

CICOY:

0.11

Общая выручка (12 мес.)

YETI:

$1.90B

CICOY:

$241.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

YETI:

$1.08B

CICOY:

$68.37B

EBITDA (12 мес.)

YETI:

$245.40M

CICOY:

$66.36B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YETI Holdings, Inc.

COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.

Часто сравнивают с YETI:
YETI с BOOTYETI с SPYYETI с AMZNYETI с GDEYETI с GOLFYETI с ANFYETI с APP
Часто сравнивают с CICOY:
CICOY с IYHCICOY с SPYCICOY с QQQCICOY с BSACCICOY с ENICCICOY с YMAXCICOY с HLAG.DE

Доходность на риск

YETI vs. CICOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YETI
Ранг доходности на риск YETI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YETI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YETI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YETI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YETI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YETI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CICOY
Ранг доходности на риск CICOY: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CICOY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CICOY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CICOY: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CICOY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CICOY: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YETI c CICOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YETI Holdings, Inc. (YETI) и COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. (CICOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YETICICOYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
0.46

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
0.87

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.10

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

0.72

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.69

1.86

+1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YETI vs. CICOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YETI на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа CICOY равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YETI и CICOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YETICICOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.46

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.45

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.15

+0.12

Просадки

Сравнение просадок YETI и CICOY

Максимальная просадка YETI за все время составила -74.99%, что меньше максимальной просадки CICOY в -83.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YETI и CICOY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YETICICOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.99%

-83.95%

+8.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.08%

-19.79%

-10.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.74%

-35.47%

-14.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.99%

-53.66%

-21.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.61%

-10.27%

-45.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.44%

-49.66%

+9.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.73%

7.64%

+6.09%

Волатильность

Сравнение волатильности YETI и CICOY

YETI Holdings, Inc. (YETI) имеет более высокую волатильность в 14.37% по сравнению с COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. (CICOY) с волатильностью 11.76%. Это указывает на то, что YETI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CICOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YETICICOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.37%

11.76%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.56%

22.15%

+6.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.96%

31.17%

+10.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.59%

46.51%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.22%

51.95%

+1.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов YETI и CICOY

YETI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CICOY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.99%.

ПозицияTTM2025202420232022
CICOY
COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.		7.99%12.09%6.51%26.39%40.23%
YETI
YETI Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей YETI и CICOY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели YETI Holdings, Inc. и COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
380.41M
51.14B
(YETI) Общая выручка
(CICOY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

YETI and CICOY have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YETI has higher volatility (14.37%) compared to CICOY (11.76%). In terms of maximum drawdown, YETI dropped -74.99% vs CICOY's -83.95%.

YETI currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YETI и CICOY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор