PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YETH с USFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YETH с USFR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

YETH (Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - YETH is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. YETH is actively managed, while USFR is passively managed. Over the past year, YETH returned -30.02% vs 4.03% for USFR. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. YETH charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for USFR.

Доходность

Сравнение доходности YETH и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YETH показывает доходность -32.96%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.60%.

YETH

1 день
-5.65%
1 месяц
-21.15%
С начала года
-32.96%
6 месяцев
-31.91%
1 год
-30.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USFR

1 день
0.02%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.98%
1 год
4.03%
3 года*
4.76%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YETH и USFR

2026 (YTD)20252024
YETH
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF		-32.96%-32.10%24.84%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		1.60%4.23%1.68%

Correlation

The correlation between YETH and USFR is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с YETH:
YETH с YBTCYETH с PLTYYETH с TSYYYETH с ETH-USDYETH с ETHEYETH с BITOYETH с CEPI
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с TBILUSFR с SHV

Доходность на риск

YETH vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YETH
Ранг доходности на риск YETH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YETH: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YETH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YETH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YETH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YETH: 44
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YETH c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YETHUSFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
15.11

-15.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.47
50.64

-51.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

13.43

-12.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

203.42

-203.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

787.84

-788.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YETH vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YETH на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 15.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YETH и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YETHUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

15.11

-15.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

9.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

3.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

1.60

-2.10

Просадки

Сравнение просадок YETH и USFR

Максимальная просадка YETH за все время составила -61.73%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YETH и USFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YETHUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.73%

-1.36%

-60.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.63%

-0.02%

-55.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.04%

0.00%

-59.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.92%

-0.16%

-30.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.92%

0.01%

+30.91%

Волатильность

Сравнение волатильности YETH и USFR

Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) имеет более высокую волатильность в 9.54% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что YETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YETHUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.54%

0.06%

+9.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.84%

0.18%

+38.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.08%

0.27%

+56.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.42%

0.40%

+55.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.42%

0.81%

+54.61%

Сравнение комиссий YETH и USFR

YETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YETH и USFR

Дивидендная доходность YETH за последние двенадцать месяцев составляет около 142.11%, что больше доходности USFR в 3.91%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		3.91%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%
YETH
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF		142.11%109.12%20.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YETH and USFR have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YETH has higher volatility (9.54%) compared to USFR (0.06%). In terms of maximum drawdown, YETH dropped -61.73% vs USFR's -1.36%.

On 1-year performance, USFR leads with 4.03% vs -30.02% for YETH. On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USFR has performed better with a 4.03% return vs -30.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for YETH.

YETH has the higher dividend yield at 142.11%, compared with 3.91% for USFR.

YETH is categorized as Derivative Income, while USFR is Government Bonds. They also come from different issuers: Roundhill and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for YETH and 0.15% for USFR.

USFR currently has the higher Sharpe Ratio (15.11 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YETH и USFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор