Сравнение YETH с QYLD
YETH (Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - YETH is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. YETH is actively managed, while QYLD is passively managed. Over the past year, YETH returned -35.64% vs 22.07% for QYLD. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. YETH charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.
Доходность
Сравнение доходности YETH и QYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YETH показывает доходность -40.58%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 8.25%.
YETH
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -22.14%
- С начала года
- -40.58%
- 6 месяцев
- -39.82%
- 1 год
- -35.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QYLD
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 8.25%
- 6 месяцев
- 7.89%
- 1 год
- 22.07%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 10.21%
Сравнение доходности по годам YETH и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | -40.58% | -32.10% | 26.02% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 8.25% | 9.28% | 8.84% |
Correlation
The correlation between YETH and QYLD is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YETH vs. QYLD — Ранг доходности на риск
YETH
QYLD
Сравнение YETH c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YETH | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.51 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 4.46 | -5.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 24.33 | -25.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YETH и QYLD
Максимальная просадка YETH за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YETH и QYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YETH | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.41% | -24.75% | -39.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.73% | -4.97% | -53.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.70% | -1.77% | -61.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.87% | -3.82% | -28.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.71% | 0.91% | +32.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности YETH и QYLD
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) имеет более высокую волатильность в 18.00% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что YETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YETH | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.00% | 4.78% | +13.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.81% | 8.45% | +31.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.89% | 9.69% | +48.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.78% | 14.84% | +40.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.78% | 15.55% | +40.23% |
Сравнение комиссий YETH и QYLD
YETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YETH и QYLD
Дивидендная доходность YETH за последние двенадцать месяцев составляет около 169.16%, что больше доходности QYLD в 11.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.64% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | 169.16% | 109.12% | 20.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YETH and QYLD have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YETH has higher volatility (18.00%) compared to QYLD (4.78%). In terms of maximum drawdown, YETH dropped -64.41% vs QYLD's -24.75%.
On 1-year performance, QYLD leads with 22.07% vs -35.64% for YETH. On fees, QYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QYLD has been the lower-risk option at 4.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QYLD has performed better with a 22.07% return vs -35.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for YETH.
YETH has the higher dividend yield at 169.16%, compared with 11.64% for QYLD.
YETH is categorized as Derivative Income, while QYLD is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Roundhill and Global X. Their fees differ too: 0.95% for YETH and 0.60% for QYLD.
QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YETH и QYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор