Сравнение YETH с QQA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA).
YETH и QQA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YETH - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. QQA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности YETH и QQA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YETH и QQA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | -22.85% | -32.10% | 24.84% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | -2.37% | 17.24% | 10.35% |
Доходность по периодам
С начала года, YETH показывает доходность -22.85%, что значительно ниже, чем у QQA с доходностью -2.37%.
YETH
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 10.48%
- С начала года
- -22.85%
- 6 месяцев
- -40.97%
- 1 год
- -19.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQA
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -2.37%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 21.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YETH и QQA
YETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.
Доходность на риск
YETH vs. QQA — Ранг доходности на риск
YETH
QQA
Сравнение YETH c QQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YETH | QQA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | 1.13 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | 1.74 | -1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.26 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 1.90 | -2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 9.03 | -9.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YETH | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 1.13 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 0.68 | -1.09 |
Корреляция
Корреляция между YETH и QQA составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YETH и QQA
Дивидендная доходность YETH за последние двенадцать месяцев составляет около 126.49%, что больше доходности QQA в 10.41%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | 126.49% | 109.12% | 20.52% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 10.41% | 9.78% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок YETH и QQA
Максимальная просадка YETH за все время составила -61.73%, что больше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YETH и QQA.
Загрузка...
Показатели просадок
| YETH | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.73% | -19.73% | -42.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.63% | -11.55% | -44.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.86% | -4.93% | -47.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.76% | -2.62% | -26.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.59% | 2.43% | +23.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности YETH и QQA
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) имеет более высокую волатильность в 11.45% по сравнению с Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что YETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YETH | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.45% | 5.85% | +5.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.85% | 10.72% | +35.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.69% | 19.02% | +40.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.06% | 18.84% | +38.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.06% | 18.84% | +38.22% |