Сравнение YETH с QQA
YETH (Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF) and QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, YETH returned -37.48% vs 22.56% for QQA. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. YETH charges 0.95%/yr vs 0.29%/yr for QQA.
Доходность
Сравнение доходности YETH и QQA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YETH показывает доходность -30.51%, что значительно ниже, чем у QQA с доходностью 11.27%.
YETH
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 6.37%
- 6 месяцев
- -35.94%
- С начала года
- -30.51%
- 1 год
- -37.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQA
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -1.73%
- 6 месяцев
- 10.08%
- С начала года
- 11.27%
- 1 год
- 22.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YETH и QQA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | -30.51% | -32.10% | 26.02% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 11.27% | 17.24% | 10.81% |
Correlation
The correlation between YETH and QQA is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YETH vs. QQA — Ранг доходности на риск
YETH
QQA
Сравнение YETH c QQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YETH | QQA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.28 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 2.59 | -3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 10.72 | -11.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YETH и QQA
Максимальная просадка YETH за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YETH и QQA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YETH | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.41% | -19.73% | -44.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.73% | -8.76% | -49.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.55% | -3.08% | -54.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.72% | -2.51% | -30.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.04% | 2.11% | +33.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности YETH и QQA
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) имеет более высокую волатильность в 10.28% по сравнению с Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что YETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YETH | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.28% | 5.72% | +4.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.14% | 12.09% | +28.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.87% | 14.59% | +43.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.25% | 18.60% | +36.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.25% | 18.60% | +36.65% |
Сравнение комиссий YETH и QQA
YETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YETH и QQA
Дивидендная доходность YETH за последние двенадцать месяцев составляет около 126.80%, что больше доходности QQA в 9.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 9.79% | 9.78% | 4.29% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | 126.80% | 109.12% | 20.52% |
Часто задаваемые вопросы
YETH and QQA have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YETH has higher volatility (10.28%) compared to QQA (5.72%). In terms of maximum drawdown, YETH dropped -64.41% vs QQA's -19.73%.
On 1-year performance, QQA leads with 22.56% vs -37.48% for YETH. On fees, QQA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, QQA has been the lower-risk option at 5.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQA has performed better with a 22.56% return vs -37.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.95% for YETH.
YETH has the higher dividend yield at 126.80%, compared with 9.79% for QQA.
They also come from different issuers: Roundhill and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for YETH and 0.29% for QQA.
QQA currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YETH и QQA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор