Сравнение YETH с PEPS
YETH (Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, YETH returned -31.39% vs 32.12% for PEPS. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. YETH charges 0.95%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности YETH и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YETH показывает доходность -33.84%, что значительно ниже, чем у PEPS с доходностью 11.10%.
YETH
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -22.71%
- С начала года
- -33.84%
- 6 месяцев
- -33.94%
- 1 год
- -31.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEPS
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 5.83%
- С начала года
- 11.10%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 32.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YETH и PEPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | -33.84% | -32.10% | 6.40% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 11.10% | 20.32% | -1.45% |
Correlation
The correlation between YETH and PEPS is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YETH vs. PEPS — Ранг доходности на риск
YETH
PEPS
Сравнение YETH c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YETH | PEPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.45 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 3.29 | -3.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 15.42 | -16.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YETH | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 2.47 | -3.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 1.06 | -1.58 |
Просадки
Сравнение просадок YETH и PEPS
Максимальная просадка YETH за все время составила -61.73%, что больше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YETH и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YETH | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.73% | -21.26% | -40.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.63% | -9.80% | -45.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.58% | -0.13% | -59.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.99% | -2.76% | -28.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.10% | 2.09% | +29.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности YETH и PEPS
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) имеет более высокую волатильность в 9.35% по сравнению с Parametric Equity Plus ETF (PEPS) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что YETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YETH | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.35% | 2.68% | +6.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.11% | 9.83% | +28.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.94% | 13.05% | +43.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.37% | 18.28% | +37.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.37% | 18.28% | +37.09% |
Сравнение комиссий YETH и PEPS
YETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YETH и PEPS
Дивидендная доходность YETH за последние двенадцать месяцев составляет около 144.02%, что больше доходности PEPS в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.88% | 1.00% | 0.17% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | 144.02% | 109.12% | 20.52% |
Часто задаваемые вопросы
YETH and PEPS have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YETH has higher volatility (9.35%) compared to PEPS (2.68%). In terms of maximum drawdown, YETH dropped -61.73% vs PEPS's -21.26%.
On 1-year performance, PEPS leads with 32.12% vs -31.39% for YETH. On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, PEPS has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PEPS has performed better with a 32.12% return vs -31.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.95% for YETH.
YETH has the higher dividend yield at 144.02%, compared with 0.88% for PEPS.
They also come from different issuers: Roundhill and Parametric. Their fees differ too: 0.95% for YETH and 0.10% for PEPS.
PEPS currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YETH и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор