Сравнение YETH с PEPS
YETH (Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, YETH returned -37.48% vs 24.84% for PEPS. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. YETH charges 0.95%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности YETH и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YETH показывает доходность -30.51%, что значительно ниже, чем у PEPS с доходностью 10.53%.
YETH
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 6.37%
- 6 месяцев
- -35.94%
- С начала года
- -30.51%
- 1 год
- -37.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEPS
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 0.75%
- 6 месяцев
- 8.66%
- С начала года
- 10.53%
- 1 год
- 24.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YETH и PEPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | -30.51% | -32.10% | 6.24% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 10.53% | 20.32% | -1.42% |
Correlation
The correlation between YETH and PEPS is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YETH vs. PEPS — Ранг доходности на риск
YETH
PEPS
Сравнение YETH c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YETH | PEPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.33 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 2.55 | -3.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 11.24 | -12.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YETH и PEPS
Максимальная просадка YETH за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YETH и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YETH | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.41% | -21.26% | -43.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.73% | -9.80% | -48.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.55% | -0.66% | -56.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.72% | -2.70% | -30.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.04% | 2.22% | +33.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности YETH и PEPS
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) имеет более высокую волатильность в 10.28% по сравнению с Parametric Equity Plus ETF (PEPS) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что YETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YETH | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.28% | 3.50% | +6.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.14% | 10.90% | +29.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.87% | 13.85% | +44.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.25% | 18.16% | +37.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.25% | 18.16% | +37.09% |
Сравнение комиссий YETH и PEPS
YETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YETH и PEPS
Дивидендная доходность YETH за последние двенадцать месяцев составляет около 126.80%, что больше доходности PEPS в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.92% | 1.00% | 0.17% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | 126.80% | 109.12% | 20.52% |
Часто задаваемые вопросы
YETH and PEPS have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YETH has higher volatility (10.28%) compared to PEPS (3.50%). In terms of maximum drawdown, YETH dropped -64.41% vs PEPS's -21.26%.
On 1-year performance, PEPS leads with 24.84% vs -37.48% for YETH. On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, PEPS has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PEPS has performed better with a 24.84% return vs -37.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.95% for YETH.
YETH has the higher dividend yield at 126.80%, compared with 0.92% for PEPS.
They also come from different issuers: Roundhill and Parametric. Their fees differ too: 0.95% for YETH and 0.10% for PEPS.
PEPS currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YETH и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор