Сравнение YETH с PBP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP).
YETH и PBP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YETH - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. PBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности YETH и PBP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YETH и PBP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | -22.85% | -32.10% | 24.84% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | -0.63% | 8.49% | 8.37% |
Доходность по периодам
С начала года, YETH показывает доходность -22.85%, что значительно ниже, чем у PBP с доходностью -0.63%.
YETH
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 10.48%
- С начала года
- -22.85%
- 6 месяцев
- -40.97%
- 1 год
- -19.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBP
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 6.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YETH и PBP
YETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.
Доходность на риск
YETH vs. PBP — Ранг доходности на риск
YETH
PBP
Сравнение YETH c PBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YETH | PBP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | 0.79 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | 1.25 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.24 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 1.15 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 6.53 | -7.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YETH | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 0.79 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 0.33 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между YETH и PBP составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YETH и PBP
Дивидендная доходность YETH за последние двенадцать месяцев составляет около 126.49%, что больше доходности PBP в 11.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | 126.49% | 109.12% | 20.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.58% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
Просадки
Сравнение просадок YETH и PBP
Максимальная просадка YETH за все время составила -61.73%, что больше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YETH и PBP.
Загрузка...
Показатели просадок
| YETH | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.73% | -43.43% | -18.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.63% | -10.20% | -45.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.86% | -2.89% | -49.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.76% | -6.75% | -22.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.59% | 1.80% | +23.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности YETH и PBP
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) имеет более высокую волатильность в 11.45% по сравнению с Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что YETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YETH | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.45% | 4.10% | +7.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.85% | 5.98% | +39.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.69% | 14.26% | +45.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.06% | 11.95% | +45.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.06% | 13.68% | +43.38% |