Сравнение YETH с KHPI
YETH (Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF) and KHPI (Kensington Hedged Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, YETH returned -35.64% vs 12.00% for KHPI. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. YETH charges 0.95%/yr vs 0.96%/yr for KHPI.
Доходность
Сравнение доходности YETH и KHPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YETH показывает доходность -40.58%, что значительно ниже, чем у KHPI с доходностью 4.48%.
YETH
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -22.14%
- С начала года
- -40.58%
- 6 месяцев
- -39.82%
- 1 год
- -35.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KHPI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 4.48%
- 6 месяцев
- 3.93%
- 1 год
- 12.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YETH и KHPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | -40.58% | -32.10% | 24.84% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 4.48% | 11.14% | 3.90% |
Correlation
The correlation between YETH and KHPI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YETH vs. KHPI — Ранг доходности на риск
YETH
KHPI
Сравнение YETH c KHPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YETH | KHPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.29 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 1.84 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 8.42 | -9.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YETH и KHPI
Максимальная просадка YETH за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YETH и KHPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YETH | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.41% | -10.58% | -53.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.73% | -6.55% | -52.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.70% | -1.41% | -62.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.87% | -1.23% | -30.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.71% | 1.43% | +32.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности YETH и KHPI
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) имеет более высокую волатильность в 18.00% по сравнению с Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что YETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YETH | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.00% | 2.73% | +15.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.81% | 5.91% | +33.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.89% | 7.58% | +50.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.78% | 9.64% | +46.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.78% | 9.64% | +46.14% |
Сравнение комиссий YETH и KHPI
YETH берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KHPI в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YETH и KHPI
Дивидендная доходность YETH за последние двенадцать месяцев составляет около 169.16%, что больше доходности KHPI в 8.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 8.95% | 8.90% | 3.01% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | 169.16% | 109.12% | 20.52% |
Часто задаваемые вопросы
YETH and KHPI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YETH has higher volatility (18.00%) compared to KHPI (2.73%). In terms of maximum drawdown, YETH dropped -64.41% vs KHPI's -10.58%.
On 1-year performance, KHPI leads with 12.00% vs -35.64% for YETH. On fees, YETH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, KHPI has been the lower-risk option at 2.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KHPI has performed better with a 12.00% return vs -35.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YETH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.96% for KHPI.
YETH has the higher dividend yield at 169.16%, compared with 8.95% for KHPI.
They also come from different issuers: Roundhill and Kensington Asset Management. Their fees differ too: 0.95% for YETH and 0.96% for KHPI.
KHPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YETH и KHPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор