Сравнение YETH с KHPI
YETH (Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF) and KHPI (Kensington Hedged Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, YETH returned -31.39% vs 14.92% for KHPI. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. YETH charges 0.95%/yr vs 0.96%/yr for KHPI.
Доходность
Сравнение доходности YETH и KHPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YETH показывает доходность -33.84%, что значительно ниже, чем у KHPI с доходностью 5.69%.
YETH
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -22.71%
- С начала года
- -33.84%
- 6 месяцев
- -33.94%
- 1 год
- -31.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KHPI
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 5.69%
- 6 месяцев
- 4.86%
- 1 год
- 14.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YETH и KHPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | -33.84% | -32.10% | 28.87% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 5.69% | 11.14% | 4.29% |
Correlation
The correlation between YETH and KHPI is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YETH vs. KHPI — Ранг доходности на риск
YETH
KHPI
Сравнение YETH c KHPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YETH | KHPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.38 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 2.29 | -2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 10.77 | -11.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YETH | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 2.07 | -2.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 1.29 | -1.81 |
Просадки
Сравнение просадок YETH и KHPI
Максимальная просадка YETH за все время составила -61.73%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YETH и KHPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YETH | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.73% | -10.58% | -51.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.63% | -6.55% | -49.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.58% | -0.27% | -59.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.99% | -1.23% | -29.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.10% | 1.39% | +29.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности YETH и KHPI
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) имеет более высокую волатильность в 9.35% по сравнению с Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что YETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YETH | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.35% | 2.19% | +7.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.11% | 5.50% | +32.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.94% | 7.23% | +49.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.37% | 9.60% | +45.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.37% | 9.60% | +45.77% |
Сравнение комиссий YETH и KHPI
YETH берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KHPI в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YETH и KHPI
Дивидендная доходность YETH за последние двенадцать месяцев составляет около 144.02%, что больше доходности KHPI в 8.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 8.84% | 8.90% | 3.01% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | 144.02% | 109.12% | 20.52% |
Часто задаваемые вопросы
YETH and KHPI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YETH has higher volatility (9.35%) compared to KHPI (2.19%). In terms of maximum drawdown, YETH dropped -61.73% vs KHPI's -10.58%.
On 1-year performance, KHPI leads with 14.92% vs -31.39% for YETH. On fees, YETH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, KHPI has been the lower-risk option at 2.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KHPI has performed better with a 14.92% return vs -31.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YETH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.96% for KHPI.
YETH has the higher dividend yield at 144.02%, compared with 8.84% for KHPI.
They also come from different issuers: Roundhill and Kensington Asset Management. Their fees differ too: 0.95% for YETH and 0.96% for KHPI.
KHPI currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YETH и KHPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор