PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YETH с IWMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YETH с IWMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI).

YETH и IWMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YETH - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности YETH и IWMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YETH и IWMI

2026 (YTD)20252024
YETH
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF		-22.85%-32.10%24.84%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		1.35%14.97%3.13%

Доходность по периодам

С начала года, YETH показывает доходность -22.85%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 1.35%.

YETH

1 день
1.01%
1 месяц
10.48%
С начала года
-22.85%
6 месяцев
-40.97%
1 год
-19.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWMI

1 день
0.42%
1 месяц
-4.18%
С начала года
1.35%
6 месяцев
4.98%
1 год
26.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Часто сравнивают с YETH:
YETH с YBTCYETH с PLTYYETH с TSYYYETH с ETH-USDYETH с ETHEYETH с BITOYETH с CEPI
Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с IWMYIWMI с QQQIIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с QQQH

Сравнение комиссий YETH и IWMI

YETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IWMI в 0.68%.

YETH
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF

Доходность на риск

YETH vs. IWMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YETH
Ранг доходности на риск YETH: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YETH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YETH: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YETH: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YETH: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YETH: 77
Ранг коэф-та Мартина
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YETH c IWMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YETHIWMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.34

1.37

-1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.10

1.98

-2.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.27

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.29

2.09

-2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.63

9.62

-10.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YETH vs. IWMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YETH на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа IWMI равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YETH и IWMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YETHIWMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

1.37

-1.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

0.72

-1.14

Корреляция

Корреляция между YETH и IWMI составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YETH и IWMI

Дивидендная доходность YETH за последние двенадцать месяцев составляет около 126.49%, что больше доходности IWMI в 14.42%

TTM20252024
YETH
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF		126.49%109.12%20.52%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.42%14.05%8.78%

Просадки

Сравнение просадок YETH и IWMI

Максимальная просадка YETH за все время составила -61.73%, что больше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YETH и IWMI.

Загрузка...

Показатели просадок

YETHIWMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.73%

-23.88%

-37.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.63%

-12.42%

-43.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.86%

-4.80%

-48.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.76%

-4.44%

-24.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.59%

2.70%

+22.89%

Волатильность

Сравнение волатильности YETH и IWMI

Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) имеет более высокую волатильность в 11.45% по сравнению с NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что YETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YETHIWMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.45%

6.95%

+4.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.85%

11.89%

+33.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.69%

19.09%

+40.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.06%

18.28%

+38.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.06%

18.28%

+38.78%