Сравнение YETH с IBIT
YETH (Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - YETH is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. YETH is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, YETH returned -35.64% vs -45.30% for IBIT. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YETH charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности YETH и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YETH показывает доходность -40.58%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью -32.49%.
YETH
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -22.14%
- С начала года
- -40.58%
- 6 месяцев
- -39.82%
- 1 год
- -35.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -22.03%
- С начала года
- -32.49%
- 6 месяцев
- -32.23%
- 1 год
- -45.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YETH и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | -40.58% | -32.10% | 26.02% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -32.49% | -6.41% | 60.86% |
Correlation
The correlation between YETH and IBIT is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.78 |
The correlation between YETH and IBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YETH vs. IBIT — Ранг доходности на риск
YETH
IBIT
Сравнение YETH c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YETH | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.83 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.86 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -1.47 | +0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YETH и IBIT
Максимальная просадка YETH за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YETH и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YETH | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.41% | -52.98% | -11.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.73% | -52.98% | -5.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.70% | -52.98% | -10.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.87% | -16.97% | -14.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.71% | 30.94% | +2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности YETH и IBIT
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) имеет более высокую волатильность в 18.00% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 13.43%. Это указывает на то, что YETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YETH | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.00% | 13.43% | +4.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.81% | 34.60% | +5.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.89% | 44.41% | +13.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.78% | 50.21% | +5.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.78% | 50.21% | +5.57% |
Сравнение комиссий YETH и IBIT
YETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YETH и IBIT
Дивидендная доходность YETH за последние двенадцать месяцев составляет около 169.16%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | 169.16% | 109.12% | 20.52% |
Часто задаваемые вопросы
YETH and IBIT have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YETH has higher volatility (18.00%) compared to IBIT (13.43%). In terms of maximum drawdown, YETH dropped -64.41% vs IBIT's -52.98%.
On 1-year performance, YETH leads with -35.64% vs -45.30% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 13.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YETH has performed better with a -35.64% return vs -45.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for YETH.
YETH has the higher dividend yield at 169.16%, compared with 0.00% for IBIT.
YETH is categorized as Derivative Income, while IBIT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.95% for YETH and 0.25% for IBIT.
YETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YETH и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор