Сравнение YETH с IBIT
YETH (Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - YETH is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. YETH is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, YETH returned -31.39% vs -39.60% for IBIT. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YETH charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности YETH и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YETH показывает доходность -33.84%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью -27.45%.
YETH
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -22.71%
- С начала года
- -33.84%
- 6 месяцев
- -33.94%
- 1 год
- -31.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.40%
- 1 год
- -39.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YETH и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | -33.84% | -32.10% | 24.84% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.45% | -6.41% | 60.56% |
Correlation
The correlation between YETH and IBIT is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.78 |
The correlation between YETH and IBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YETH vs. IBIT — Ранг доходности на риск
YETH
IBIT
Сравнение YETH c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YETH | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.86 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.80 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | -1.39 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YETH | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.91 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 0.27 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок YETH и IBIT
Максимальная просадка YETH за все время составила -61.73%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YETH и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YETH | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.73% | -49.47% | -12.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.63% | -49.47% | -6.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.58% | -49.47% | -10.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.99% | -16.07% | -14.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.10% | 28.61% | +2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности YETH и IBIT
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеют волатильность 9.35% и 9.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YETH | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.35% | 9.14% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.11% | 33.89% | +4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.94% | 43.76% | +13.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.37% | 50.18% | +5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.37% | 50.18% | +5.19% |
Сравнение комиссий YETH и IBIT
YETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YETH и IBIT
Дивидендная доходность YETH за последние двенадцать месяцев составляет около 144.02%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | 144.02% | 109.12% | 20.52% |
Часто задаваемые вопросы
YETH and IBIT have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YETH has higher volatility (9.35%) compared to IBIT (9.14%). In terms of maximum drawdown, YETH dropped -61.73% vs IBIT's -49.47%.
On 1-year performance, YETH leads with -31.39% vs -39.60% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 9.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YETH has performed better with a -31.39% return vs -39.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for YETH.
YETH has the higher dividend yield at 144.02%, compared with 0.00% for IBIT.
YETH is categorized as Derivative Income, while IBIT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.95% for YETH and 0.25% for IBIT.
YETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YETH и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор