Сравнение YETH с GPTY
YETH (Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF) and GPTY (YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, YETH returned -36.92% vs 45.44% for GPTY. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YETH charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for GPTY.
Доходность
Сравнение доходности YETH и GPTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YETH показывает доходность -37.52%, что значительно ниже, чем у GPTY с доходностью 29.45%.
YETH
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -24.03%
- С начала года
- -37.52%
- 6 месяцев
- -37.21%
- 1 год
- -36.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPTY
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 7.39%
- С начала года
- 29.45%
- 6 месяцев
- 28.73%
- 1 год
- 45.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YETH и GPTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | -37.52% | -35.13% |
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 29.45% | 17.77% |
Correlation
The correlation between YETH and GPTY is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г. | 0.52 |
The correlation between YETH and GPTY has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YETH vs. GPTY — Ранг доходности на риск
YETH
GPTY
Сравнение YETH c GPTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YETH | GPTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.32 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 2.36 | -2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 6.21 | -7.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YETH и GPTY
Максимальная просадка YETH за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки GPTY в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YETH и GPTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YETH | GPTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.41% | -26.62% | -37.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.73% | -19.32% | -39.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.83% | -6.41% | -55.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.34% | -6.51% | -24.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.28% | 7.33% | +24.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности YETH и GPTY
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) имеет более высокую волатильность в 17.41% по сравнению с YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) с волатильностью 11.88%. Это указывает на то, что YETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YETH | GPTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.41% | 11.88% | +5.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.17% | 20.45% | +19.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.24% | 25.17% | +33.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.97% | 29.64% | +26.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.97% | 29.64% | +26.33% |
Сравнение комиссий YETH и GPTY
YETH берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GPTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YETH и GPTY
Дивидендная доходность YETH за последние двенадцать месяцев составляет около 155.55%, что больше доходности GPTY в 33.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 33.93% | 34.23% | 0.00% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | 155.55% | 109.12% | 20.52% |
Часто задаваемые вопросы
YETH and GPTY have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YETH has higher volatility (17.41%) compared to GPTY (11.88%). In terms of maximum drawdown, YETH dropped -64.41% vs GPTY's -26.62%.
On 1-year performance, GPTY leads with 45.44% vs -36.92% for YETH. On fees, YETH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, GPTY has been the lower-risk option at 11.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPTY has performed better with a 45.44% return vs -36.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YETH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for GPTY.
YETH has the higher dividend yield at 155.55%, compared with 33.93% for GPTY.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for YETH and 0.99% for GPTY.
GPTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YETH и GPTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор