Сравнение YETH с FETH
YETH (Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF) and FETH (Fidelity Ethereum Fund) are both exchange-traded funds - YETH is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while FETH is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Ethereum Reference Rate Index. YETH is actively managed, while FETH is passively managed. Over the past year, YETH returned -30.02% vs -31.75% for FETH. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. YETH charges 0.95%/yr vs 0.00%/yr for FETH.
Доходность
Сравнение доходности YETH и FETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YETH показывает доходность -32.96%, что значительно выше, чем у FETH с доходностью -39.45%.
YETH
- 1 день
- -5.65%
- 1 месяц
- -21.15%
- С начала года
- -32.96%
- 6 месяцев
- -31.91%
- 1 год
- -30.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FETH
- 1 день
- -5.78%
- 1 месяц
- -23.67%
- С начала года
- -39.45%
- 6 месяцев
- -42.77%
- 1 год
- -31.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YETH и FETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | -32.96% | -32.10% | 24.84% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | -39.45% | -11.37% | 36.15% |
Correlation
The correlation between YETH and FETH is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.92 |
The correlation between YETH and FETH has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YETH vs. FETH — Ранг доходности на риск
YETH
FETH
Сравнение YETH c FETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и Fidelity Ethereum Fund (FETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YETH | FETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.97 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.51 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | -0.84 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YETH | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | -0.47 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | -0.41 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок YETH и FETH
Максимальная просадка YETH за все время составила -61.73%, примерно равная максимальной просадке FETH в -64.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YETH и FETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YETH | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.73% | -64.00% | +2.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.63% | -62.95% | +7.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.04% | -62.95% | +3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.92% | -32.73% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.92% | 37.82% | -6.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности YETH и FETH
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и Fidelity Ethereum Fund (FETH) имеют волатильность 9.54% и 9.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YETH | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.54% | 9.99% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.84% | 46.01% | -7.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.08% | 68.50% | -11.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.42% | 72.27% | -16.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.42% | 72.27% | -16.85% |
Сравнение комиссий YETH и FETH
YETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FETH в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YETH и FETH
Дивидендная доходность YETH за последние двенадцать месяцев составляет около 142.11%, тогда как FETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FETH Fidelity Ethereum Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | 142.11% | 109.12% | 20.52% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, YETH and FETH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FETH has higher volatility (9.99%) compared to YETH (9.54%). In terms of maximum drawdown, YETH dropped -61.73% vs FETH's -64.00%.
On 1-year performance, YETH leads with -30.02% vs -31.75% for FETH. On fees, FETH is cheaper at 0.00% per year. On volatility, YETH has been the lower-risk option at 9.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YETH has performed better with a -30.02% return vs -31.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FETH is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.95% for YETH.
YETH has the higher dividend yield at 142.11%, compared with 0.00% for FETH.
YETH is categorized as Derivative Income, while FETH is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Roundhill and Fidelity. Their fees differ too: 0.95% for YETH and 0.00% for FETH.
FETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YETH и FETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор