Сравнение YETH с BUYW
YETH (Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF) and BUYW (Main Buywrite ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, YETH returned -31.39% vs 10.30% for BUYW. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. YETH charges 0.95%/yr vs 1.29%/yr for BUYW.
Доходность
Сравнение доходности YETH и BUYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YETH показывает доходность -33.84%, что значительно ниже, чем у BUYW с доходностью 3.68%.
YETH
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -22.71%
- С начала года
- -33.84%
- 6 месяцев
- -33.94%
- 1 год
- -31.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUYW
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 4.93%
- 1 год
- 10.30%
- 3 года*
- 8.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YETH и BUYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | -33.84% | -32.10% | 24.84% |
BUYW Main Buywrite ETF | 3.68% | 9.08% | 2.84% |
Correlation
The correlation between YETH and BUYW is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YETH vs. BUYW — Ранг доходности на риск
YETH
BUYW
Сравнение YETH c BUYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и Main Buywrite ETF (BUYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YETH | BUYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.43 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 4.00 | -4.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 21.37 | -22.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YETH | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 2.14 | -2.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 1.17 | -1.69 |
Просадки
Сравнение просадок YETH и BUYW
Максимальная просадка YETH за все время составила -61.73%, что больше максимальной просадки BUYW в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YETH и BUYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YETH | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.73% | -9.36% | -52.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.63% | -2.59% | -53.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.58% | 0.00% | -59.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.99% | -0.61% | -30.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.10% | 0.48% | +30.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности YETH и BUYW
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) имеет более высокую волатильность в 9.35% по сравнению с Main Buywrite ETF (BUYW) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что YETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YETH | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.35% | 1.00% | +8.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.11% | 4.03% | +34.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.94% | 4.85% | +52.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.37% | 8.47% | +46.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.37% | 8.47% | +46.90% |
Сравнение комиссий YETH и BUYW
YETH берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BUYW в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YETH и BUYW
Дивидендная доходность YETH за последние двенадцать месяцев составляет около 144.02%, что больше доходности BUYW в 5.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUYW Main Buywrite ETF | 5.89% | 5.89% | 5.93% | 5.95% | 0.50% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | 144.02% | 109.12% | 20.52% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YETH and BUYW have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YETH has higher volatility (9.35%) compared to BUYW (1.00%). In terms of maximum drawdown, YETH dropped -61.73% vs BUYW's -9.36%.
On 1-year performance, BUYW leads with 10.30% vs -31.39% for YETH. On fees, YETH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BUYW has been the lower-risk option at 1.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUYW has performed better with a 10.30% return vs -31.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YETH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.
YETH has the higher dividend yield at 144.02%, compared with 5.89% for BUYW.
They also come from different issuers: Roundhill and Main Funds. Their fees differ too: 0.95% for YETH and 1.29% for BUYW.
BUYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YETH и BUYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор