Сравнение YETH с BUYW
YETH (Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF) and BUYW (Main Buywrite ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, YETH returned -35.64% vs 8.84% for BUYW. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. YETH charges 0.95%/yr vs 1.29%/yr for BUYW.
Доходность
Сравнение доходности YETH и BUYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YETH показывает доходность -40.58%, что значительно ниже, чем у BUYW с доходностью 3.48%.
YETH
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -22.14%
- С начала года
- -40.58%
- 6 месяцев
- -39.82%
- 1 год
- -35.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUYW
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 3.48%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 8.84%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YETH и BUYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | -40.58% | -32.10% | 26.02% |
BUYW Main Buywrite ETF | 3.48% | 9.08% | 2.99% |
Correlation
The correlation between YETH and BUYW is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YETH vs. BUYW — Ранг доходности на риск
YETH
BUYW
Сравнение YETH c BUYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и Main Buywrite ETF (BUYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YETH | BUYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.36 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 3.43 | -4.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 18.26 | -19.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YETH и BUYW
Максимальная просадка YETH за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки BUYW в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YETH и BUYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YETH | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.41% | -9.36% | -55.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.73% | -2.59% | -56.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.70% | -0.26% | -63.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.87% | -0.60% | -31.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.71% | 0.49% | +33.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности YETH и BUYW
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) имеет более высокую волатильность в 18.00% по сравнению с Main Buywrite ETF (BUYW) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что YETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YETH | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.00% | 1.41% | +16.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.81% | 3.90% | +35.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.89% | 4.84% | +53.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.78% | 8.43% | +47.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.78% | 8.43% | +47.35% |
Сравнение комиссий YETH и BUYW
YETH берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BUYW в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YETH и BUYW
Дивидендная доходность YETH за последние двенадцать месяцев составляет около 169.16%, что больше доходности BUYW в 5.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUYW Main Buywrite ETF | 5.95% | 5.89% | 5.93% | 5.95% | 0.50% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | 169.16% | 109.12% | 20.52% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YETH and BUYW have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YETH has higher volatility (18.00%) compared to BUYW (1.41%). In terms of maximum drawdown, YETH dropped -64.41% vs BUYW's -9.36%.
On 1-year performance, BUYW leads with 8.84% vs -35.64% for YETH. On fees, YETH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BUYW has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUYW has performed better with a 8.84% return vs -35.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YETH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.
YETH has the higher dividend yield at 169.16%, compared with 5.95% for BUYW.
They also come from different issuers: Roundhill and Main Funds. Their fees differ too: 0.95% for YETH and 1.29% for BUYW.
BUYW currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YETH и BUYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор