Сравнение YETH с BLOX
YETH (Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF) and BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) are both exchange-traded funds - YETH is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while BLOX is a Cryptocurrency fund actively managed by Nicholas. Both are actively managed. Over the past year, YETH returned -35.64% vs 10.47% for BLOX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YETH charges 0.95%/yr vs 1.03%/yr for BLOX.
Доходность
Сравнение доходности YETH и BLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YETH показывает доходность -40.58%, что значительно ниже, чем у BLOX с доходностью 7.21%.
YETH
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -22.14%
- С начала года
- -40.58%
- 6 месяцев
- -39.82%
- 1 год
- -35.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLOX
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 7.21%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 10.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YETH и BLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | -40.58% | 2.02% |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 7.21% | 8.17% |
Correlation
The correlation between YETH and BLOX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.74 |
The correlation between YETH and BLOX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YETH vs. BLOX — Ранг доходности на риск
YETH
BLOX
Сравнение YETH c BLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и Nicholas Crypto Income ETF (BLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YETH | BLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.08 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 0.22 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 0.45 | -1.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YETH и BLOX
Максимальная просадка YETH за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки BLOX в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YETH и BLOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YETH | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.41% | -47.09% | -17.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.73% | -47.09% | -11.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.70% | -25.89% | -37.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.87% | -18.71% | -13.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.71% | 23.56% | +10.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности YETH и BLOX
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) имеет более высокую волатильность в 18.00% по сравнению с Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) с волатильностью 16.18%. Это указывает на то, что YETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YETH | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.00% | 16.18% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.81% | 40.75% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.89% | 54.10% | +3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.78% | 53.88% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.78% | 53.88% | +1.90% |
Сравнение комиссий YETH и BLOX
YETH берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BLOX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YETH и BLOX
Дивидендная доходность YETH за последние двенадцать месяцев составляет около 169.16%, что больше доходности BLOX в 43.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 43.08% | 22.69% | 0.00% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | 169.16% | 109.12% | 20.52% |
Часто задаваемые вопросы
YETH and BLOX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YETH has higher volatility (18.00%) compared to BLOX (16.18%). In terms of maximum drawdown, YETH dropped -64.41% vs BLOX's -47.09%.
On 1-year performance, BLOX leads with 10.47% vs -35.64% for YETH. On fees, YETH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BLOX has been the lower-risk option at 16.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BLOX has performed better with a 10.47% return vs -35.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YETH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
YETH has the higher dividend yield at 169.16%, compared with 43.08% for BLOX.
YETH is categorized as Derivative Income, while BLOX is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Roundhill and Nicholas. Their fees differ too: 0.95% for YETH and 1.03% for BLOX.
BLOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YETH и BLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор