PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YEAR с SPTS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности YEAR и SPTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Ultra Short Income ETF (YEAR) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YEAR показывает доходность 1.13%, что значительно выше, чем у SPTS с доходностью 0.45%.


YEAR

1 день
-0.04%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.13%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.81%
3 года*
4.95%
5 лет*
10 лет*

SPTS

1 день
-0.07%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.77%
1 год
3.45%
3 года*
4.18%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YEAR и SPTS


2026 (YTD)2025202420232022
YEAR
AB Ultra Short Income ETF
1.13%4.69%5.41%5.85%1.10%
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
0.45%5.05%4.20%4.27%0.04%

Correlation

The correlation between YEAR and SPTS is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2022 г.

0.63

The correlation between YEAR and SPTS shifts across timeframes, from 0.62 (3 years) to 0.73 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB Ultra Short Income ETF

SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

Доходность на риск

YEAR vs. SPTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YEAR
Ранг доходности на риск YEAR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YEAR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YEAR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YEAR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YEAR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YEAR: 9898
Ранг коэф-та Мартина

SPTS
Ранг доходности на риск SPTS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YEAR c SPTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Ultra Short Income ETF (YEAR) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YEARSPTSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+4.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.19

1.55

+0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

16.85

4.13

+12.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

72.82

16.52

+56.29

YEAR vs. SPTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YEAR на текущий момент составляет 4.93, что выше коэффициента Шарпа SPTS равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YEAR и SPTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


YEARSPTSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.93

2.63

+2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.26

0.49

+3.77

Просадки

Сравнение просадок YEAR и SPTS

Максимальная просадка YEAR за все время составила -0.61%, что меньше максимальной просадки SPTS в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YEAR и SPTS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


YEARSPTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.61%

-5.83%

+5.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.23%

-0.84%

+0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.43%

-0.96%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.28%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-1.72%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

0.21%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности YEAR и SPTS

Текущая волатильность для AB Ultra Short Income ETF (YEAR) составляет 0.19%, в то время как у SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) волатильность равна 0.34%. Это указывает на то, что YEAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


YEARSPTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.19%

0.34%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.51%

0.86%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78%

1.32%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.15%

1.98%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.15%

1.72%

-0.57%

Сравнение комиссий YEAR и SPTS

YEAR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPTS в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов YEAR и SPTS

Дивидендная доходность YEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности SPTS в 3.91%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
3.91%3.99%4.25%3.61%1.27%0.19%0.70%2.21%2.04%1.20%0.95%0.83%
YEAR
AB Ultra Short Income ETF
4.14%4.33%5.16%5.00%1.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


YEAR and SPTS have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPTS has higher volatility (0.34%) compared to YEAR (0.19%). In terms of maximum drawdown, YEAR dropped -0.61% vs SPTS's -5.83%.

On 3-year performance, YEAR leads with 4.95% vs 4.18% for SPTS. On fees, SPTS is cheaper at 0.03% per year. On volatility, YEAR has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, YEAR has performed better with a 4.95% return vs 4.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTS is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for YEAR.

YEAR has the higher dividend yield at 4.14%, compared with 3.91% for SPTS.

YEAR is categorized as Ultrashort Bond, while SPTS is Government Bonds. They also come from different issuers: AllianceBernstein and State Street. Their fees differ too: 0.25% for YEAR and 0.03% for SPTS.

YEAR currently has the higher Sharpe Ratio (4.93 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YEAR и SPTS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор