Сравнение YEAR с TBIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Ultra Short Income ETF (YEAR) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL).
YEAR и TBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YEAR - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. TBIL - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury Bill 3 Month Index. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности YEAR и TBIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YEAR и TBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
YEAR AB Ultra Short Income ETF | 0.63% | 4.69% | 5.41% | 5.85% | 1.10% |
TBIL US Treasury 3 Month Bill ETF | 0.87% | 4.19% | 5.15% | 5.12% | 1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, YEAR показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у TBIL с доходностью 0.87%.
YEAR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TBIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YEAR и TBIL
YEAR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии TBIL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
YEAR vs. TBIL — Ранг доходности на риск
YEAR
TBIL
Сравнение YEAR c TBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Ultra Short Income ETF (YEAR) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YEAR | TBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.58 | 14.30 | -9.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.46 | 62.98 | -54.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.11 | 19.13 | -17.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.65 | 201.98 | -188.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 62.07 | 1,006.79 | -944.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YEAR | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.58 | 14.30 | -9.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.29 | 14.15 | -9.86 |
Корреляция
Корреляция между YEAR и TBIL составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YEAR и TBIL
Дивидендная доходность YEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности TBIL в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
YEAR AB Ultra Short Income ETF | 4.22% | 4.33% | 5.16% | 5.00% | 1.19% |
TBIL US Treasury 3 Month Bill ETF | 3.93% | 4.07% | 5.02% | 5.00% | 1.10% |
Просадки
Сравнение просадок YEAR и TBIL
Максимальная просадка YEAR за все время составила -0.61%, что больше максимальной просадки TBIL в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YEAR и TBIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| YEAR | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.61% | -0.10% | -0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -0.02% | -0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | 0.00% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | 0.00% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 0.00% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности YEAR и TBIL
AB Ultra Short Income ETF (YEAR) имеет более высокую волатильность в 0.25% по сравнению с US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что YEAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YEAR | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 0.09% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.50% | 0.19% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87% | 0.28% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.17% | 0.32% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.17% | 0.32% | +0.85% |