Сравнение YEAR с ILOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Ultra Short Income ETF (YEAR) и AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW).
YEAR и ILOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YEAR - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. ILOW - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 14 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности YEAR и ILOW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YEAR и ILOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YEAR AB Ultra Short Income ETF | 0.63% | 4.69% | 2.35% |
ILOW AB International Low Volatility Equity ETF | 1.67% | 26.99% | -1.37% |
Доходность по периодам
С начала года, YEAR показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у ILOW с доходностью 1.67%.
YEAR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILOW
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YEAR и ILOW
YEAR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ILOW в 0.50%.
Доходность на риск
YEAR vs. ILOW — Ранг доходности на риск
YEAR
ILOW
Сравнение YEAR c ILOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Ultra Short Income ETF (YEAR) и AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YEAR | ILOW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.58 | 1.23 | +3.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.46 | 1.77 | +6.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.11 | 1.25 | +0.86 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.65 | 1.95 | +11.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 62.07 | 7.61 | +54.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YEAR | ILOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.58 | 1.23 | +3.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.29 | 1.06 | +3.22 |
Корреляция
Корреляция между YEAR и ILOW составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YEAR и ILOW
Дивидендная доходность YEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности ILOW в 1.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
YEAR AB Ultra Short Income ETF | 4.22% | 4.33% | 5.16% | 5.00% | 1.19% |
ILOW AB International Low Volatility Equity ETF | 1.58% | 1.60% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YEAR и ILOW
Максимальная просадка YEAR за все время составила -0.61%, что меньше максимальной просадки ILOW в -10.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YEAR и ILOW.
Загрузка...
Показатели просадок
| YEAR | ILOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.61% | -10.37% | +9.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -9.80% | +9.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -5.02% | +4.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -2.12% | +2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 2.51% | -2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности YEAR и ILOW
Текущая волатильность для AB Ultra Short Income ETF (YEAR) составляет 0.25%, в то время как у AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что YEAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YEAR | ILOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 6.87% | -6.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.50% | 9.82% | -9.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87% | 15.44% | -14.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.17% | 14.31% | -13.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.17% | 14.31% | -13.14% |