Сравнение YEAR с HIDV
YEAR (AB Ultra Short Income ETF) and HIDV (AB US High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - YEAR is a Ultrashort Bond fund actively managed by AllianceBernstein, while HIDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. Over the past 3 years, YEAR returned 4.96%/yr vs 22.30%/yr for HIDV. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. YEAR charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for HIDV.
Доходность
Сравнение доходности YEAR и HIDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YEAR показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у HIDV с доходностью 11.35%.
YEAR
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIDV
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 4.19%
- С начала года
- 11.35%
- 6 месяцев
- 12.26%
- 1 год
- 29.26%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YEAR и HIDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
YEAR AB Ultra Short Income ETF | 1.19% | 4.69% | 5.41% | 4.50% |
HIDV AB US High Dividend ETF | 11.35% | 14.64% | 26.01% | 22.21% |
Correlation
The correlation between YEAR and HIDV is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2023 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YEAR vs. HIDV — Ранг доходности на риск
YEAR
HIDV
Сравнение YEAR c HIDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Ultra Short Income ETF (YEAR) и AB US High Dividend ETF (HIDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YEAR | HIDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.17 | 1.45 | +0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.58 | 3.07 | +13.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 73.60 | 13.38 | +60.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YEAR | HIDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.88 | 2.47 | +2.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.27 | 1.63 | +2.64 |
Просадки
Сравнение просадок YEAR и HIDV
Максимальная просадка YEAR за все время составила -0.61%, что меньше максимальной просадки HIDV в -18.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YEAR и HIDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YEAR | HIDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.61% | -18.76% | +18.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.23% | -9.57% | +9.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.43% | -18.76% | +18.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.60% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -2.05% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 2.19% | -2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности YEAR и HIDV
Текущая волатильность для AB Ultra Short Income ETF (YEAR) составляет 0.19%, в то время как у AB US High Dividend ETF (HIDV) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что YEAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YEAR | HIDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 2.88% | -2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.51% | 9.03% | -8.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78% | 11.90% | -11.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.15% | 14.51% | -13.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.15% | 14.51% | -13.36% |
Сравнение комиссий YEAR и HIDV
YEAR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HIDV в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YEAR и HIDV
Дивидендная доходность YEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности HIDV в 2.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HIDV AB US High Dividend ETF | 2.26% | 2.22% | 2.29% | 2.23% | 0.00% |
YEAR AB Ultra Short Income ETF | 4.14% | 4.33% | 5.16% | 5.00% | 1.19% |
Часто задаваемые вопросы
YEAR and HIDV have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIDV has higher volatility (2.88%) compared to YEAR (0.19%). In terms of maximum drawdown, YEAR dropped -0.61% vs HIDV's -18.76%.
On 3-year performance, HIDV leads with 22.30% vs 4.96% for YEAR. On fees, YEAR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, YEAR has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HIDV has performed better with a 22.30% return vs 4.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YEAR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for HIDV.
YEAR has the higher dividend yield at 4.14%, compared with 2.26% for HIDV.
YEAR is categorized as Ultrashort Bond, while HIDV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.25% for YEAR and 0.45% for HIDV.
YEAR currently has the higher Sharpe Ratio (4.88 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YEAR и HIDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор