Сравнение YDEC с BUFD
YDEC (FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December) and BUFD (FT Vest Laddered Deep Buffer ETF) are both Defined Outcome funds from FT Vest. Both are actively managed. Over the past 5 years, YDEC returned 5.29%/yr vs 7.70%/yr for BUFD. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. YDEC charges 0.90%/yr vs 0.95%/yr for BUFD.
Доходность
Сравнение доходности YDEC и BUFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: YDEC показывает доходность 7.27%, а BUFD немного ниже – 6.94%.
YDEC
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.32%
- 6 месяцев
- 4.40%
- С начала года
- 7.27%
- 1 год
- 11.75%
- 3 года*
- 8.67%
- 5 лет*
- 5.29%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.40%
BUFD
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.31%
- 6 месяцев
- 6.41%
- С начала года
- 6.94%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 11.77%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.60%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.95M | $7.91M | $8.59M | |
| $237.49K | $223.55K | $284.61K |
Сравнение доходности по годам YDEC и BUFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
YDEC FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December | 7.27% | 16.04% | -0.79% | 14.33% | -6.37% | 3.38% |
BUFD FT Vest Laddered Deep Buffer ETF | 6.94% | 10.66% | 12.42% | 15.40% | -7.70% | 5.86% |
Correlation
The correlation between YDEC and BUFD is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.69 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2021 г. | 0.65 |
The correlation between YDEC and BUFD has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YDEC vs. BUFD — Ранг доходности на риск
YDEC
BUFD
Сравнение YDEC c BUFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December (YDEC) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YDEC | BUFD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.49 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 3.65 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 19.31 | -10.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YDEC и BUFD
Максимальная просадка YDEC за все время составила -23.34%, что больше максимальной просадки BUFD в -10.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YDEC и BUFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YDEC | BUFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.34% | -10.75% | -12.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.89% | -3.43% | -2.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.95% | -10.15% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.34% | -10.75% | -12.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -1.92% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 0.65% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности YDEC и BUFD
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December (YDEC) имеет более высокую волатильность в 1.81% по сравнению с FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что YDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YDEC | BUFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 1.53% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.65% | 4.27% | +2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.03% | 5.25% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.22% | 7.76% | +3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.90% | 7.49% | +3.41% |
Сравнение комиссий YDEC и BUFD
YDEC берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BUFD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YDEC и BUFD
Ни YDEC, ни BUFD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
YDEC and BUFD have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YDEC has higher volatility (1.81%) compared to BUFD (1.53%). In terms of maximum drawdown, YDEC dropped -23.34% vs BUFD's -10.75%.
On 5-year performance, BUFD leads with 7.70% vs 5.29% for YDEC. On fees, YDEC is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BUFD has been the lower-risk option at 1.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BUFD has performed better with a 7.70% return vs 5.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YDEC is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for BUFD.
YDEC and BUFD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.90% for YDEC and 0.95% for BUFD.
BUFD currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YDEC и BUFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор