PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YDEC с DNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YDEC с DNOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December (YDEC) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV).

YDEC и DNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YDEC - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г.. DNOV - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности YDEC и DNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December (YDEC) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YDEC и DNOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
YDEC
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December		1.22%16.04%-0.79%14.33%-6.37%5.25%0.90%
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November		-1.48%13.93%10.71%18.52%-7.50%6.03%0.57%

Доходность по периодам

С начала года, YDEC показывает доходность 1.22%, что значительно выше, чем у DNOV с доходностью -1.48%.

YDEC

1 день
0.80%
1 месяц
-1.96%
С начала года
1.22%
6 месяцев
3.09%
1 год
11.75%
3 года*
7.50%
5 лет*
4.86%
10 лет*
—

DNOV

1 день
0.44%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
2.68%
1 год
14.57%
3 года*
11.98%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November

Часто сравнивают с YDEC:
YDEC с IXCYDEC с DOGGYDEC с FDNDYDEC с NAPRYDEC с ZMAYYDEC с BGLDYDEC с BUFQ
Часто сравнивают с DNOV:
DNOV с PNOVDNOV с FDECDNOV с GOCTDNOV с FAPRDNOV с BUFDDNOV с DAUGDNOV с DAPR

Сравнение комиссий YDEC и DNOV

YDEC берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DNOV в 0.85%.

YDEC
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November

Доходность на риск

YDEC vs. DNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YDEC
Ранг доходности на риск YDEC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YDEC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YDEC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YDEC: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YDEC: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YDEC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
DNOV
Ранг доходности на риск DNOV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNOV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNOV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNOV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNOV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNOV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YDEC c DNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December (YDEC) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YDECDNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.61

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.37

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.38

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

2.41

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.37

12.51

-4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YDEC vs. DNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YDEC на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DNOV равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YDEC и DNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YDECDNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.61

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.94

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.81

-0.32

Корреляция

Корреляция между YDEC и DNOV составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YDEC и DNOV

Ни YDEC, ни DNOV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок YDEC и DNOV

Максимальная просадка YDEC за все время составила -23.34%, что больше максимальной просадки DNOV в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YDEC и DNOV.

Загрузка...

Показатели просадок

YDECDNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.34%

-15.03%

-8.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.43%

-6.13%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.34%

-9.98%

-13.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-2.35%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-2.06%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

1.18%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности YDEC и DNOV

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December (YDEC) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что YDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YDECDNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

2.70%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.17%

4.47%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.80%

9.10%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.20%

7.59%

+3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.06%

9.12%

+1.94%