PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YDEC с FDND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YDEC с FDND

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

YDEC (FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December) and FDND (FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF) are both exchange-traded funds - YDEC is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest, while FDND is a Technology Equities fund actively managed by FT Vest. Both are actively managed. Over the past year, YDEC returned 9.35% vs 2.95% for FDND. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. YDEC charges 0.90%/yr vs 0.75%/yr for FDND.

Доходность

Сравнение доходности YDEC и FDND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December (YDEC) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YDEC показывает доходность 3.60%, что значительно выше, чем у FDND с доходностью -0.37%.

YDEC

1 день
-1.09%
1 месяц
-0.78%
С начала года
3.60%
6 месяцев
4.03%
1 год
9.35%
3 года*
7.69%
5 лет*
4.58%
10 лет*
—

FDND

1 день
-3.15%
1 месяц
1.55%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
-1.46%
1 год
2.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YDEC и FDND

2026 (YTD)20252024
YDEC
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December		3.60%16.04%-3.96%
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		-0.37%9.69%15.85%

Correlation

The correlation between YDEC and FDND is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December

FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF

Часто сравнивают с YDEC:
YDEC с IXCYDEC с BUFQYDEC с ZMAYYDEC с MMAXYDEC с DNOVYDEC с DOGGYDEC с ZDEK
Часто сравнивают с FDND:
FDND с FDNFDND с SPYFDND с JEPQFDND с FTHIFDND с VOOFDND с VGTFDND с XPAY

Доходность на риск

YDEC vs. FDND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YDEC
Ранг доходности на риск YDEC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YDEC: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YDEC: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YDEC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YDEC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YDEC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FDND
Ранг доходности на риск FDND: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDND: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDND: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDND: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDND: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDND: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YDEC c FDND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December (YDEC) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YDECFDNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
0.16

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
0.34

+1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.04

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

0.14

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.19

0.35

+6.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YDEC vs. FDND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YDEC на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа FDND равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YDEC и FDND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YDECFDNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.16

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.53

0.00

Просадки

Сравнение просадок YDEC и FDND

Максимальная просадка YDEC за все время составила -23.34%, примерно равная максимальной просадке FDND в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YDEC и FDND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YDECFDNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.34%

-24.12%

+0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.89%

-20.49%

+14.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.95%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-6.84%

+5.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-5.67%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

8.40%

-7.10%

Волатильность

Сравнение волатильности YDEC и FDND

Текущая волатильность для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December (YDEC) составляет 2.03%, в то время как у FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что YDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YDECFDNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

6.25%

-4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.32%

14.41%

-8.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.69%

18.54%

-11.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.23%

21.48%

-10.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.00%

21.48%

-10.48%

Сравнение комиссий YDEC и FDND

YDEC берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FDND в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YDEC и FDND

YDEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDND за последние двенадцать месяцев составляет около 8.20%.

ПозицияTTM20252024
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		8.20%8.11%5.51%
YDEC
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YDEC and FDND have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDND has higher volatility (6.25%) compared to YDEC (2.03%). In terms of maximum drawdown, YDEC dropped -23.34% vs FDND's -24.12%.

On 1-year performance, YDEC leads with 9.35% vs 2.95% for FDND. On fees, FDND is cheaper at 0.75% per year. On volatility, YDEC has been the lower-risk option at 2.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YDEC has performed better with a 9.35% return vs 2.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDND is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for YDEC.

FDND has the higher dividend yield at 8.20%, compared with 0.00% for YDEC.

YDEC is categorized as Defined Outcome, while FDND is Technology Equities. Their fees differ too: 0.90% for YDEC and 0.75% for FDND.

YDEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YDEC и FDND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор