PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF –...
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

Эмитент
FT Vest
Дата выпуска
18 дек. 2020 г.
Регион
Global ex-U.S. (Broad)
Категория
Defined Outcome
С использованием кредитного плеча
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
No Index (Active)
Дивидендная политика
Накопительная
Класс актива
Акции

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


Загрузка...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December (YDEC) показал доход в 1.22% с начала года и 11.75% за последние 12 месяцев.


FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December

1 день
0.80%
1 месяц
-1.96%
С начала года
1.22%
6 месяцев
3.09%
1 год
11.75%
3 года*
7.50%
5 лет*
4.86%
10 лет*

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 21 дек. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.1 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -8.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении YDEC закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.3%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20262.25%1.72%-3.45%0.80%1.22%
20253.08%1.54%0.36%1.90%2.40%1.27%-0.10%1.71%0.84%0.66%0.50%0.83%16.04%
2024-0.35%1.59%2.13%-1.87%3.35%-1.19%2.01%2.64%0.48%-4.23%-1.33%-3.69%-0.79%
20236.80%-2.02%2.50%2.12%-2.69%3.62%1.98%-3.05%-3.40%-2.72%7.05%4.07%14.33%
2022-2.31%-2.10%0.37%-4.48%1.57%-5.85%4.17%-4.16%-8.10%5.25%11.94%-1.23%-6.37%
2021-0.88%1.90%1.78%1.62%2.22%-0.30%0.48%1.03%-2.17%2.60%-4.47%1.55%5.25%

Метрики бенчмарка

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December: годовая альфа составляет -0.21%, бета — 0.50, а R² — 0.57 относительно S&P 500 Index с 22.12.2020.

  • Этот ETF участвовал в 68.36% снижения S&P 500 Index, но только в 52.38% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
  • Бета 0.50 указывает на то, что этот ETF обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа
-0.21%
Бета
0.50
0.57
Участие в росте
52.38%
Участие в снижении
68.36%

Комиссия

Комиссия YDEC составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


Доходность на риск

Ранг доходности на риск

YDEC имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.


Ранг доходности на риск YDEC: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YDEC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YDEC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YDEC: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YDEC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YDEC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December (YDEC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


YDECБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.92

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.41

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.21

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.41

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.37

6.61

+1.76

Изучите показатели доходности на риск для YDEC в деталях

Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.

Дивиденды

История дивидендов


FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December показал максимальную просадку в 23.34%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 198 торговых сессий.

Текущая просадка FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December составляет 2.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.34%9 нояб. 2021 г.22227 сент. 2022 г.19813 июл. 2023 г.420
-10.95%27 сент. 2024 г.1328 апр. 2025 г.5426 июн. 2025 г.186
-10.05%31 июл. 2023 г.6427 окт. 2023 г.3213 дек. 2023 г.96
-5.89%27 февр. 2026 г.1620 мар. 2026 г.
-5.15%15 июл. 2024 г.165 авг. 2024 г.1019 авг. 2024 г.26

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...