PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YDEC с BUFQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YDEC с BUFQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December (YDEC) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ).

YDEC и BUFQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YDEC - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г.. BUFQ - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NASDAQ 100 Index - USD. Фонд был запущен 15 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности YDEC и BUFQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December (YDEC) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YDEC и BUFQ

2026 (YTD)2025202420232022
YDEC
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December		1.22%16.04%-0.79%14.33%7.73%
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		-0.95%14.03%16.41%35.51%0.75%

Доходность по периодам

С начала года, YDEC показывает доходность 1.22%, что значительно выше, чем у BUFQ с доходностью -0.95%.

YDEC

1 день
0.80%
1 месяц
-1.96%
С начала года
1.22%
6 месяцев
3.09%
1 год
11.75%
3 года*
7.50%
5 лет*
4.86%
10 лет*
—

BUFQ

1 день
0.51%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
1.78%
1 год
18.25%
3 года*
15.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF

Часто сравнивают с YDEC:
YDEC с IXCYDEC с DOGGYDEC с FDNDYDEC с MMAXYDEC с NAPRYDEC с SMAXYDEC с ZFEB
Часто сравнивают с BUFQ:
BUFQ с QQQBUFQ с BUFRBUFQ с QMARBUFQ с NDX1.DEBUFQ с ^IXICBUFQ с ^GSPCBUFQ с AGTHX

Сравнение комиссий YDEC и BUFQ

YDEC берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BUFQ в 1.10%.

BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF
YDEC
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December

Доходность на риск

YDEC vs. BUFQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YDEC
Ранг доходности на риск YDEC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YDEC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YDEC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YDEC: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YDEC: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YDEC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BUFQ
Ранг доходности на риск BUFQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFQ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFQ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFQ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YDEC c BUFQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December (YDEC) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YDECBUFQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.07

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

2.14

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.37

11.76

-3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YDEC vs. BUFQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YDEC на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFQ равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YDEC и BUFQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YDECBUFQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.32

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.24

-0.74

Корреляция

Корреляция между YDEC и BUFQ составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YDEC и BUFQ

Ни YDEC, ни BUFQ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок YDEC и BUFQ

Максимальная просадка YDEC за все время составила -23.34%, что больше максимальной просадки BUFQ в -15.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YDEC и BUFQ.

Загрузка...

Показатели просадок

YDECBUFQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.34%

-15.74%

-7.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.43%

-8.83%

+2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-2.37%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-2.41%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

1.61%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности YDEC и BUFQ

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December (YDEC) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) имеют волатильность 4.29% и 4.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YDECBUFQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

4.28%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.17%

6.78%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.80%

13.87%

-5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.20%

13.56%

-2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.06%

13.56%

-2.50%