Сравнение YCS с TSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Yen (YCS) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).
YCS и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YCS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/JPY Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности YCS и TSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YCS и TSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YCS ProShares UltraShort Yen | 4.09% | 9.04% | 14.81% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 16.15% | 81.48% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, YCS показывает доходность 4.09%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 16.15%.
YCS
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- 18.84%
- 1 год
- 19.59%
- 3 года*
- 23.69%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- 10.90%
TSMX
- 1 день
- 13.81%
- 1 месяц
- -20.58%
- С начала года
- 16.15%
- 6 месяцев
- 30.27%
- 1 год
- 227.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YCS и TSMX
YCS берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TSMX в 1.05%.
Доходность на риск
YCS vs. TSMX — Ранг доходности на риск
YCS
TSMX
Сравнение YCS c TSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Yen (YCS) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YCS | TSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 2.95 | -2.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 3.08 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.39 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 6.59 | -4.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.52 | 20.50 | -15.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YCS | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 2.95 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.01 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между YCS и TSMX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCS и TSMX
YCS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 7.11% | 8.01% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок YCS и TSMX
Максимальная просадка YCS за все время составила -49.56%, что меньше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCS и TSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| YCS | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.56% | -63.80% | +14.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.07% | -34.93% | +22.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -25.94% | +24.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.12% | -16.74% | -3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 11.22% | -6.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCS и TSMX
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Yen (YCS) составляет 4.81%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 29.06%. Это указывает на то, что YCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YCS | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 29.06% | -24.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 54.61% | -42.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.84% | 77.49% | -56.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.93% | 81.26% | -60.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.23% | 81.26% | -62.03% |