Сравнение YCS с TERG
YCS (ProShares UltraShort Yen) and TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) are both exchange-traded funds - YCS is a Leveraged Currency fund tracking the JPY/USD 4:00 p.m. ET Cross Rate, while TERG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. YCS is passively managed, while TERG is actively managed. Their -0.09 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. YCS charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for TERG.
Доходность
Сравнение доходности YCS и TERG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YCS показывает доходность 5.40%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 143.71%.
YCS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -4.94%
- 6 месяцев
- 4.42%
- С начала года
- 5.40%
- 1 год
- 22.68%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 22.89%
- 10 лет*
- 13.35%
- Всё время*
- 6.33%
TERG
- 1 день
- -5.78%
- 1 месяц
- -1.87%
- 6 месяцев
- 31.81%
- С начала года
- 143.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.94M | $2.14M | $4.64M | |
| $2.59M | $2.15M | $1.60M |
Сравнение доходности по годам YCS и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YCS ProShares UltraShort Yen | 5.40% | 3.69% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 143.71% | 20.91% |
Correlation
The correlation between YCS and TERG is -0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YCS vs. TERG — Ранг доходности на риск
YCS
TERG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение YCS c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Yen (YCS) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YCS | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.73 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YCS и TERG
Максимальная просадка YCS за все время составила -49.56%, что меньше максимальной просадки TERG в -60.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCS и TERG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YCS | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.56% | -60.59% | +11.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.48% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.34% | -42.68% | +35.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.75% | -19.24% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YCS и TERG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YCS | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.43% | 158.51% | -142.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.21% | 158.51% | -137.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.61% | 158.51% | -139.90% |
Сравнение комиссий YCS и TERG
YCS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCS и TERG
Ни YCS, ни TERG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
YCS and TERG have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for YCS.
YCS and TERG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
YCS is categorized as Leveraged Currency, while TERG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for YCS and 0.75% for TERG.
Подберите оптимальное распределение для YCS и TERG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор