PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YCS с TERG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности YCS и TERG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Yen (YCS) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YCS показывает доходность 5.40%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 143.71%.


YCS

1 день
-0.02%
1 месяц
-4.94%
6 месяцев
4.42%
С начала года
5.40%
1 год
22.68%
3 года*
17.44%
5 лет*
22.89%
10 лет*
13.35%
Всё время*
6.33%

TERG

1 день
-5.78%
1 месяц
-1.87%
6 месяцев
31.81%
С начала года
143.71%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$1.94M$2.14M$4.64M
$2.59M$2.15M$1.60M

Сравнение доходности по годам YCS и TERG


2026 (YTD)2025
YCS
ProShares UltraShort Yen
5.40%3.69%
TERG
Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF
143.71%20.91%

Correlation

The correlation between YCS and TERG is -0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Yen

Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF

Доходность на риск

YCS vs. TERG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

YCS
Ранг доходности на риск YCS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 7070
Ранг коэф-та Мартина

TERG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение YCS c TERG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Yen (YCS) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


YCSTERGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.73

YCS vs. TERG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YCS и TERG

Максимальная просадка YCS за все время составила -49.56%, что меньше максимальной просадки TERG в -60.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCS и TERG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


YCSTERGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.56%

-60.59%

+11.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-42.68%

+35.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.75%

-19.24%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности YCS и TERG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


YCSTERGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

158.51%

-142.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.21%

158.51%

-137.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

158.51%

-139.90%

Сравнение комиссий YCS и TERG

YCS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов YCS и TERG

Ни YCS, ни TERG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


YCS and TERG have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for YCS.

YCS and TERG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

YCS is categorized as Leveraged Currency, while TERG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for YCS and 0.75% for TERG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YCS и TERG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор