Сравнение YCS с TERG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Yen (YCS) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).
YCS и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YCS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/JPY Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности YCS и TERG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YCS и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YCS ProShares UltraShort Yen | 4.36% | 2.77% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 102.79% | 28.17% |
Доходность по периодам
С начала года, YCS показывает доходность 4.36%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 102.79%.
YCS
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 4.36%
- 6 месяцев
- 20.43%
- 1 год
- 20.40%
- 3 года*
- 23.79%
- 5 лет*
- 22.33%
- 10 лет*
- 10.93%
TERG
- 1 день
- 14.40%
- 1 месяц
- -19.76%
- С начала года
- 102.79%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YCS и TERG
YCS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Доходность на риск
YCS vs. TERG — Ранг доходности на риск
YCS
TERG
Сравнение YCS c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Yen (YCS) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YCS | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YCS | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 10.56 | -10.24 |
Корреляция
Корреляция между YCS и TERG составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCS и TERG
Ни YCS, ни TERG не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок YCS и TERG
Максимальная просадка YCS за все время составила -49.56%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCS и TERG.
Загрузка...
Показатели просадок
| YCS | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.56% | -39.32% | -10.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -30.58% | +28.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.11% | -9.77% | -10.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YCS и TERG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YCS | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.83% | 124.59% | -103.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.93% | 124.59% | -103.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.23% | 124.59% | -105.36% |