PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YCS с CNXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YCS с CNXT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YCS (ProShares UltraShort Yen) and CNXT (VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF) are both exchange-traded funds - YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%), while CNXT is a China Equities fund tracking the SME-ChiNext 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, YCS returned 12.16%/yr vs 6.57%/yr for CNXT. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. YCS charges 1.00%/yr vs 0.65%/yr for CNXT.

Доходность

Сравнение доходности YCS и CNXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Yen (YCS) и VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YCS показывает доходность 7.17%, что значительно ниже, чем у CNXT с доходностью 32.68%. За последние 10 лет акции YCS превзошли акции CNXT по среднегодовой доходности: 12.16% против 6.57% соответственно.

YCS

1 день
0.00%
1 месяц
3.39%
С начала года
7.17%
6 месяцев
10.02%
1 год
34.99%
3 года*
20.03%
5 лет*
23.54%
10 лет*
12.16%

CNXT

1 день
-0.62%
1 месяц
9.11%
С начала года
32.68%
6 месяцев
39.36%
1 год
114.61%
3 года*
26.75%
5 лет*
3.96%
10 лет*
6.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YCS и CNXT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YCS
ProShares UltraShort Yen		7.17%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%-6.57%
CNXT
VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF		32.68%59.31%12.42%-21.47%-35.58%8.78%63.30%42.66%-39.48%20.19%

Correlation

The correlation between YCS and CNXT is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2014 г.

0.00

The correlation between YCS and CNXT shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Yen

VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF

Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY
Часто сравнивают с CNXT:
CNXT с KSTRCNXT с ECNSCNXT с CXSECNXT с FXICNXT с CWEBCNXT с VOOCNXT с YINN

Доходность на риск

YCS vs. CNXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CNXT
Ранг доходности на риск CNXT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNXT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNXT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNXT: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNXT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNXT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YCS c CNXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Yen (YCS) и VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YCSCNXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
3.75

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
4.40

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.55

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

9.44

-5.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.22

28.91

-15.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YCS vs. CNXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YCS на текущий момент составляет 2.06, что ниже коэффициента Шарпа CNXT равного 3.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCS и CNXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YCSCNXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

3.75

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.11

+1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.21

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.22

+0.11

Просадки

Сравнение просадок YCS и CNXT

Максимальная просадка YCS за все время составила -49.56%, что меньше максимальной просадки CNXT в -68.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCS и CNXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YCSCNXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.56%

-68.98%

+19.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-12.21%

+3.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.05%

-48.60%

+25.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.32%

-61.21%

+33.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.32%

-63.30%

+35.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.76%

+2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.93%

-42.93%

+23.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.98%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности YCS и CNXT

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Yen (YCS) составляет 2.62%, в то время как у VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT) волатильность равна 10.30%. Это указывает на то, что YCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YCSCNXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

10.30%

-7.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

19.99%

-7.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

30.73%

-13.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.09%

35.26%

-14.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.01%

31.64%

-12.63%

Сравнение комиссий YCS и CNXT

YCS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CNXT в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YCS и CNXT

YCS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CNXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CNXT
VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF		0.14%0.18%0.15%0.00%0.00%9.22%0.01%0.45%0.00%0.19%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YCS and CNXT have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNXT has higher volatility (10.30%) compared to YCS (2.62%). In terms of maximum drawdown, YCS dropped -49.56% vs CNXT's -68.98%.

On 10-year performance, YCS leads with 12.16% vs 6.57% for CNXT. On fees, CNXT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, YCS has performed better with a 12.16% return vs 6.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CNXT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

CNXT has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for YCS.

YCS is categorized as Leveraged Currency, while CNXT is China Equities. YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%), while CNXT tracks SME-ChiNext 100 Index. They also come from different issuers: ProShares and VanEck. Their fees differ too: 1.00% for YCS and 0.65% for CNXT.

CNXT currently has the higher Sharpe Ratio (3.75 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YCS и CNXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор