Сравнение YCS с AMDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Yen (YCS) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG).
YCS и AMDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YCS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/JPY Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. AMDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности YCS и AMDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YCS и AMDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YCS ProShares UltraShort Yen | 4.09% | 8.08% |
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | -21.97% | 96.98% |
Доходность по периодам
С начала года, YCS показывает доходность 4.09%, что значительно выше, чем у AMDG с доходностью -21.97%.
YCS
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- 18.84%
- 1 год
- 19.59%
- 3 года*
- 23.69%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- 10.90%
AMDG
- 1 день
- 7.34%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- -21.97%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 133.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YCS и AMDG
YCS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AMDG в 0.75%.
Доходность на риск
YCS vs. AMDG — Ранг доходности на риск
YCS
AMDG
Сравнение YCS c AMDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Yen (YCS) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YCS | AMDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.04 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 2.13 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.28 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 2.32 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.52 | 4.53 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YCS | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.04 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.35 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между YCS и AMDG составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCS и AMDG
YCS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMDG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.36%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% |
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 14.36% | 11.21% |
Просадки
Сравнение просадок YCS и AMDG
Максимальная просадка YCS за все время составила -49.56%, что меньше максимальной просадки AMDG в -63.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCS и AMDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| YCS | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.56% | -63.04% | +13.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.07% | -56.48% | +44.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -52.31% | +50.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.12% | -27.66% | +7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 28.88% | -24.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCS и AMDG
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Yen (YCS) составляет 4.81%, в то время как у Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) волатильность равна 33.06%. Это указывает на то, что YCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YCS | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 33.06% | -28.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 98.59% | -86.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.84% | 129.74% | -108.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.93% | 124.94% | -104.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.23% | 124.94% | -105.71% |