Сравнение YCL с VFMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Yen (YCL) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV).
YCL и VFMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YCL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/JPY Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. VFMV - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности YCL и VFMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YCL и VFMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCL ProShares Ultra Yen | -3.93% | -6.34% | -25.97% | -20.46% | -26.92% | -20.94% | 7.16% | -2.99% | -10.56% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.90% | 10.52% | 16.91% | 8.86% | -5.73% | 20.75% | -0.19% | 27.26% | -1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, YCL показывает доходность -3.93%, что значительно ниже, чем у VFMV с доходностью 2.90%.
YCL
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- -16.62%
- 1 год
- -16.58%
- 3 года*
- -17.84%
- 5 лет*
- -18.80%
- 10 лет*
- -11.48%
VFMV
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YCL и VFMV
YCL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.
Доходность на риск
YCL vs. VFMV — Ранг доходности на риск
YCL
VFMV
Сравнение YCL c VFMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YCL | VFMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | 0.63 | -1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | 0.94 | -2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.13 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 0.80 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 3.69 | -4.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YCL | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 0.63 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.92 | 0.80 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 0.66 | -1.16 |
Корреляция
Корреляция между YCL и VFMV составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCL и VFMV
YCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCL ProShares Ultra Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.04% | 2.12% | 1.46% | 2.20% | 2.08% | 1.31% | 2.14% | 2.43% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок YCL и VFMV
Максимальная просадка YCL за все время составила -88.10%, что больше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и VFMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| YCL | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.10% | -33.64% | -54.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.44% | -9.63% | -17.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.93% | -15.41% | -51.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.91% | -4.26% | -83.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.77% | -3.69% | -49.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.90% | 2.09% | +14.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCL и VFMV
ProShares Ultra Yen (YCL) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что YCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YCL | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 3.43% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 6.62% | +5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.25% | 12.28% | +7.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.42% | 11.77% | +8.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 14.34% | +4.51% |