Сравнение YCL с VFMV
YCL (ProShares Ultra Yen) and VFMV (Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF) are both exchange-traded funds - YCL is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%), while VFMV is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Vanguard. YCL is passively managed, while VFMV is actively managed. Over the past 5 years, YCL returned -19.77%/yr vs 9.51%/yr for VFMV. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. YCL charges 0.95%/yr vs 0.13%/yr for VFMV.
Доходность
Сравнение доходности YCL и VFMV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YCL показывает доходность -9.05%, что значительно ниже, чем у VFMV с доходностью 10.18%.
YCL
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -2.60%
- 6 месяцев
- -6.65%
- С начала года
- -9.05%
- 1 год
- -21.28%
- 3 года*
- -16.28%
- 5 лет*
- -19.77%
- 10 лет*
- -12.89%
VFMV
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 1.79%
- 6 месяцев
- 7.14%
- С начала года
- 10.18%
- 1 год
- 14.10%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YCL и VFMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCL ProShares Ultra Yen | -9.05% | -6.34% | -25.97% | -20.46% | -26.92% | -20.94% | 7.16% | -2.99% | -9.01% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 10.18% | 10.52% | 16.91% | 8.86% | -5.73% | 20.75% | -0.19% | 27.26% | -0.34% |
Correlation
The correlation between YCL and VFMV is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г. | -0.02 |
The correlation between YCL and VFMV shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YCL vs. VFMV — Ранг доходности на риск
YCL
VFMV
Сравнение YCL c VFMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YCL | VFMV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.29 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.36 | -3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 9.07 | -10.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YCL и VFMV
Максимальная просадка YCL за все время составила -88.56%, что больше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и VFMV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YCL | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.56% | -33.64% | -54.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.69% | -6.00% | -16.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.33% | -10.35% | -30.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.35% | -15.41% | -51.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.55% | 0.00% | -88.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.33% | -3.60% | -49.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.46% | 1.56% | +12.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCL и VFMV
ProShares Ultra Yen (YCL) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что YCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YCL | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 2.46% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.08% | 6.44% | +4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 8.79% | +7.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.51% | 11.76% | +8.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 14.18% | +4.13% |
Сравнение комиссий YCL и VFMV
YCL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCL и VFMV
YCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 1.76% | 2.12% | 1.46% | 2.20% | 2.08% | 1.31% | 2.14% | 2.43% | 2.29% |
YCL ProShares Ultra Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YCL and VFMV have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YCL has higher volatility (3.03%) compared to VFMV (2.46%). In terms of maximum drawdown, YCL dropped -88.56% vs VFMV's -33.64%.
On 5-year performance, VFMV leads with 9.51% vs -19.77% for YCL. On fees, VFMV is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFMV has been the lower-risk option at 2.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VFMV has performed better with a 9.51% return vs -19.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VFMV is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.95% for YCL.
VFMV has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.00% for YCL.
YCL is categorized as Leveraged Currency, while VFMV is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for YCL and 0.13% for VFMV.
VFMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YCL и VFMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор