Сравнение YCL с FOXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Yen (YCL) и Simplify Currency Strategy ETF (FOXY).
YCL и FOXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YCL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/JPY Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. FOXY - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности YCL и FOXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YCL и FOXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YCL ProShares Ultra Yen | -3.93% | -8.67% |
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 12.37% | 14.75% |
Доходность по периодам
С начала года, YCL показывает доходность -3.93%, что значительно ниже, чем у FOXY с доходностью 12.37%.
YCL
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- -16.62%
- 1 год
- -16.58%
- 3 года*
- -17.84%
- 5 лет*
- -18.80%
- 10 лет*
- -11.48%
FOXY
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 12.98%
- 1 год
- 17.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YCL и FOXY
YCL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FOXY в 0.81%.
Доходность на риск
YCL vs. FOXY — Ранг доходности на риск
YCL
FOXY
Сравнение YCL c FOXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и Simplify Currency Strategy ETF (FOXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YCL | FOXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | 1.09 | -1.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | 1.45 | -2.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.24 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 1.41 | -2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 5.12 | -6.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YCL | FOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 1.09 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 1.58 | -2.08 |
Корреляция
Корреляция между YCL и FOXY составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCL и FOXY
YCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
YCL ProShares Ultra Yen | 0.00% | 0.00% |
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 6.49% | 5.51% |
Просадки
Сравнение просадок YCL и FOXY
Максимальная просадка YCL за все время составила -88.10%, что больше максимальной просадки FOXY в -13.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и FOXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| YCL | FOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.10% | -13.09% | -75.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.44% | -12.56% | -14.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.91% | -0.59% | -87.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.77% | -2.07% | -50.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.90% | 3.59% | +13.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCL и FOXY
ProShares Ultra Yen (YCL) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что YCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YCL | FOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 3.42% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 7.41% | +4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.25% | 16.07% | +4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.42% | 15.71% | +4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 15.71% | +3.14% |