PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YCL с FOXY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности YCL и FOXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Yen (YCL) и Simplify Currency Strategy ETF (FOXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YCL и FOXY


2026 (YTD)2025
YCL
ProShares Ultra Yen
-3.93%-8.67%
FOXY
Simplify Currency Strategy ETF
12.37%14.75%

Доходность по периодам

С начала года, YCL показывает доходность -3.93%, что значительно ниже, чем у FOXY с доходностью 12.37%.


YCL

1 день
-0.36%
1 месяц
-2.50%
С начала года
-3.93%
6 месяцев
-16.62%
1 год
-16.58%
3 года*
-17.84%
5 лет*
-18.80%
10 лет*
-11.48%

FOXY

1 день
2.29%
1 месяц
1.31%
С начала года
12.37%
6 месяцев
12.98%
1 год
17.47%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Yen

Simplify Currency Strategy ETF

Сравнение комиссий YCL и FOXY

YCL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FOXY в 0.81%.


Доходность на риск

YCL vs. FOXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YCL
Ранг доходности на риск YCL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCL: 44
Ранг коэф-та Мартина

FOXY
Ранг доходности на риск FOXY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOXY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOXY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOXY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOXY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOXY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YCL c FOXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и Simplify Currency Strategy ETF (FOXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YCLFOXYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.82

1.09

-1.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.13

1.45

-2.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.24

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.60

1.41

-2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.97

5.12

-6.09

YCL vs. FOXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YCL на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа FOXY равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCL и FOXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


YCLFOXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

1.09

-1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

1.58

-2.08

Корреляция

Корреляция между YCL и FOXY составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов YCL и FOXY

YCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%.


TTM2025
YCL
ProShares Ultra Yen
0.00%0.00%
FOXY
Simplify Currency Strategy ETF
6.49%5.51%

Просадки

Сравнение просадок YCL и FOXY

Максимальная просадка YCL за все время составила -88.10%, что больше максимальной просадки FOXY в -13.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и FOXY.


Загрузка...

Показатели просадок


YCLFOXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.10%

-13.09%

-75.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.44%

-12.56%

-14.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.91%

-0.59%

-87.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.77%

-2.07%

-50.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.90%

3.59%

+13.31%

Волатильность

Сравнение волатильности YCL и FOXY

ProShares Ultra Yen (YCL) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что YCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


YCLFOXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

3.42%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

7.41%

+4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.25%

16.07%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.42%

15.71%

+4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

15.71%

+3.14%