Сравнение YCGEX с YFSIX
YCGEX (YCG Enhanced Fund) and YFSIX (AMG Yacktman Global Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, YCGEX returned 3.70%/yr vs 8.36%/yr for YFSIX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YCGEX charges 1.19%/yr vs 0.95%/yr for YFSIX.
Доходность
Сравнение доходности YCGEX и YFSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YCGEX показывает доходность -5.99%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 21.57%.
YCGEX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.33%
- 6 месяцев
- -5.77%
- С начала года
- -5.99%
- 1 год
- -6.04%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 10.84%
YFSIX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -2.96%
- 6 месяцев
- 16.18%
- С начала года
- 21.57%
- 1 год
- 16.94%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YCGEX и YFSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCGEX YCG Enhanced Fund | -5.99% | 4.14% | 11.99% | 30.15% | -22.38% | 27.32% | 17.27% | 41.20% | -3.25% | 20.10% |
YFSIX AMG Yacktman Global Fund | 21.57% | 14.91% | -0.34% | 16.64% | -9.15% | 13.13% | 18.46% | 24.40% | 2.18% | 20.95% |
Correlation
The correlation between YCGEX and YFSIX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г. | 0.63 |
Over the past year, the correlation between YCGEX and YFSIX has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YCGEX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск
YCGEX
YFSIX
Сравнение YCGEX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YCG Enhanced Fund (YCGEX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YCGEX | YFSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.20 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 1.25 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 3.71 | -4.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YCGEX и YFSIX
Максимальная просадка YCGEX за все время составила -35.90%, примерно равная максимальной просадке YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCGEX и YFSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YCGEX | YFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.90% | -35.10% | -0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.19% | -14.20% | -0.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.96% | -14.20% | -1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.75% | -25.14% | -5.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.42% | -5.20% | -3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -4.89% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.76% | 4.75% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCGEX и YFSIX
Текущая волатильность для YCG Enhanced Fund (YCGEX) составляет 5.68%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что YCGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YCGEX | YFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 5.99% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.81% | 15.68% | -4.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.13% | 22.37% | -9.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 15.71% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 16.34% | +1.62% |
Сравнение комиссий YCGEX и YFSIX
YCGEX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии YFSIX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCGEX и YFSIX
Дивидендная доходность YCGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCGEX YCG Enhanced Fund | 5.23% | 4.92% | 4.31% | 1.96% | 0.00% | 9.49% | 0.00% | 0.56% | 3.53% | 3.66% | 3.38% | 2.13% |
YFSIX AMG Yacktman Global Fund | 0.00% | 0.00% | 8.68% | 8.02% | 4.32% | 8.18% | 4.76% | 6.59% | 0.71% | 2.63% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YCGEX and YFSIX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YFSIX has higher volatility (5.99%) compared to YCGEX (5.68%). In terms of maximum drawdown, YCGEX dropped -35.90% vs YFSIX's -35.10%.
YFSIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YCGEX и YFSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор