Сравнение YCGEX с FZALX
YCGEX (YCG Enhanced Fund) and FZALX (Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, YCGEX returned 10.63%/yr vs 16.59%/yr for FZALX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. YCGEX charges 1.19%/yr vs 0.51%/yr for FZALX.
Доходность
Сравнение доходности YCGEX и FZALX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YCGEX показывает доходность -9.69%, что значительно ниже, чем у FZALX с доходностью 9.41%. За последние 10 лет акции YCGEX уступали акциям FZALX по среднегодовой доходности: 10.63% против 16.59% соответственно.
YCGEX
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- -9.69%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- -10.33%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- 3.76%
- 10 лет*
- 10.63%
FZALX
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- 9.41%
- 6 месяцев
- 11.10%
- 1 год
- 29.95%
- 3 года*
- 25.30%
- 5 лет*
- 16.06%
- 10 лет*
- 16.59%
Сравнение доходности по годам YCGEX и FZALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCGEX YCG Enhanced Fund | -9.69% | 4.14% | 11.99% | 30.15% | -22.38% | 27.32% | 17.27% | 41.20% | -3.25% | 22.81% |
FZALX Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z | 9.41% | 27.07% | 26.13% | 26.63% | -8.89% | 26.44% | 13.06% | 31.25% | -7.31% | 18.01% |
Correlation
The correlation between YCGEX and FZALX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2013 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between YCGEX and FZALX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YCGEX vs. FZALX — Ранг доходности на риск
YCGEX
FZALX
Сравнение YCGEX c FZALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YCG Enhanced Fund (YCGEX) и Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YCGEX | FZALX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.46 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 3.37 | -4.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | 15.30 | -16.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YCGEX | FZALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | 2.52 | -3.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.97 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.92 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.85 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок YCGEX и FZALX
Максимальная просадка YCGEX за все время составила -35.90%, примерно равная максимальной просадке FZALX в -35.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCGEX и FZALX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YCGEX | FZALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.90% | -35.23% | -0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.35% | -8.99% | -6.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.96% | -18.49% | +2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.75% | -23.25% | -7.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.90% | -35.23% | -0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.03% | -1.34% | -10.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -3.77% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.05% | 1.98% | +4.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCGEX и FZALX
YCG Enhanced Fund (YCGEX) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что YCGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YCGEX | FZALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 2.89% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 9.10% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.18% | 12.02% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 16.71% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 18.14% | -0.18% |
Сравнение комиссий YCGEX и FZALX
YCGEX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии FZALX в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCGEX и FZALX
Дивидендная доходность YCGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности FZALX в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZALX Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z | 3.69% | 4.04% | 2.83% | 2.17% | 4.51% | 4.92% | 8.14% | 13.19% | 21.94% | 16.56% | 2.12% | 4.33% |
YCGEX YCG Enhanced Fund | 5.45% | 4.92% | 4.31% | 1.96% | 0.00% | 9.49% | 0.00% | 0.56% | 3.53% | 3.66% | 3.38% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
YCGEX and FZALX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YCGEX has higher volatility (3.83%) compared to FZALX (2.89%). In terms of maximum drawdown, YCGEX dropped -35.90% vs FZALX's -35.23%.
FZALX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YCGEX и FZALX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор