Сравнение YCGEX с FZALX
YCGEX (YCG Enhanced Fund) and FZALX (Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, YCGEX returned 10.84%/yr vs 16.64%/yr for FZALX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. YCGEX charges 1.19%/yr vs 0.51%/yr for FZALX.
Доходность
Сравнение доходности YCGEX и FZALX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YCGEX показывает доходность -5.99%, что значительно ниже, чем у FZALX с доходностью 12.35%. За последние 10 лет акции YCGEX уступали акциям FZALX по среднегодовой доходности: 10.84% против 16.64% соответственно.
YCGEX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.33%
- 6 месяцев
- -5.77%
- С начала года
- -5.99%
- 1 год
- -6.04%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 10.84%
FZALX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 1.93%
- 6 месяцев
- 9.87%
- С начала года
- 12.35%
- 1 год
- 25.25%
- 3 года*
- 24.92%
- 5 лет*
- 17.25%
- 10 лет*
- 16.64%
Сравнение доходности по годам YCGEX и FZALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCGEX YCG Enhanced Fund | -5.99% | 4.14% | 11.99% | 30.15% | -22.38% | 27.32% | 17.27% | 41.20% | -3.25% | 22.81% |
FZALX Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z | 12.35% | 27.07% | 26.13% | 26.63% | -8.89% | 26.44% | 13.06% | 31.25% | -7.31% | 18.01% |
Correlation
The correlation between YCGEX and FZALX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2013 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between YCGEX and FZALX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YCGEX vs. FZALX — Ранг доходности на риск
YCGEX
FZALX
Сравнение YCGEX c FZALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YCG Enhanced Fund (YCGEX) и Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YCGEX | FZALX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.36 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 2.85 | -3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 12.47 | -13.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YCGEX и FZALX
Максимальная просадка YCGEX за все время составила -35.90%, примерно равная максимальной просадке FZALX в -35.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCGEX и FZALX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YCGEX | FZALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.90% | -35.23% | -0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.19% | -8.99% | -6.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.96% | -18.49% | +2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.75% | -23.25% | -7.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.90% | -35.23% | -0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.42% | 0.00% | -8.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -3.75% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.76% | 2.05% | +4.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCGEX и FZALX
YCG Enhanced Fund (YCGEX) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что YCGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YCGEX | FZALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 3.50% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.81% | 9.71% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.13% | 12.61% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 16.75% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 18.08% | -0.12% |
Сравнение комиссий YCGEX и FZALX
YCGEX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии FZALX в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCGEX и FZALX
Дивидендная доходность YCGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности FZALX в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZALX Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z | 3.59% | 4.04% | 2.83% | 2.17% | 4.51% | 4.92% | 8.14% | 13.19% | 21.94% | 16.56% | 2.12% | 4.33% |
YCGEX YCG Enhanced Fund | 5.23% | 4.92% | 4.31% | 1.96% | 0.00% | 9.49% | 0.00% | 0.56% | 3.53% | 3.66% | 3.38% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
YCGEX and FZALX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YCGEX has higher volatility (5.68%) compared to FZALX (3.50%). In terms of maximum drawdown, YCGEX dropped -35.90% vs FZALX's -35.23%.
FZALX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YCGEX и FZALX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор