Сравнение YCGEX с FGLGX
YCGEX (YCG Enhanced Fund) and FGLGX (Fidelity Series Large Cap Stock Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, YCGEX returned 10.84%/yr vs 16.92%/yr for FGLGX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YCGEX charges 1.19%/yr vs 0.00%/yr for FGLGX.
Доходность
Сравнение доходности YCGEX и FGLGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YCGEX показывает доходность -11.09%, что значительно ниже, чем у FGLGX с доходностью 9.66%. За последние 10 лет акции YCGEX уступали акциям FGLGX по среднегодовой доходности: 10.84% против 16.92% соответственно.
YCGEX
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- -11.09%
- 6 месяцев
- -11.52%
- 1 год
- -10.39%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 10.84%
FGLGX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 9.66%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 29.54%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 17.20%
- 10 лет*
- 16.92%
Сравнение доходности по годам YCGEX и FGLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCGEX YCG Enhanced Fund | -11.09% | 4.14% | 11.99% | 30.15% | -22.38% | 27.32% | 17.27% | 41.20% | -3.25% | 22.81% |
FGLGX Fidelity Series Large Cap Stock Fund | 9.66% | 28.57% | 27.45% | 24.80% | -7.23% | 26.53% | 10.01% | 32.37% | -8.95% | 16.64% |
Correlation
The correlation between YCGEX and FGLGX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between YCGEX and FGLGX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YCGEX vs. FGLGX — Ранг доходности на риск
YCGEX
FGLGX
Сравнение YCGEX c FGLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YCG Enhanced Fund (YCGEX) и Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YCGEX | FGLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.43 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 3.27 | -3.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 14.80 | -16.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YCGEX и FGLGX
Максимальная просадка YCGEX за все время составила -35.90%, примерно равная максимальной просадке FGLGX в -36.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCGEX и FGLGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YCGEX | FGLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.90% | -36.42% | +0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.35% | -9.43% | -5.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.96% | -18.75% | +2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.75% | -21.21% | -9.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.90% | -36.42% | +0.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.39% | -0.95% | -12.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -3.77% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.47% | 2.08% | +4.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCGEX и FGLGX
YCG Enhanced Fund (YCGEX) и Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) имеют волатильность 4.37% и 4.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YCGEX | FGLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 4.35% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.05% | 9.94% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.56% | 12.83% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 16.94% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 18.40% | -0.41% |
Сравнение комиссий YCGEX и FGLGX
YCGEX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии FGLGX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCGEX и FGLGX
Дивидендная доходность YCGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что меньше доходности FGLGX в 8.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGLGX Fidelity Series Large Cap Stock Fund | 8.97% | 9.84% | 7.99% | 5.29% | 6.55% | 9.22% | 5.36% | 7.25% | 12.29% | 4.61% | 1.69% | 5.94% |
YCGEX YCG Enhanced Fund | 5.53% | 4.92% | 4.31% | 1.96% | 0.00% | 9.49% | 0.00% | 0.56% | 3.53% | 3.66% | 3.38% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
YCGEX and FGLGX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YCGEX has higher volatility (4.37%) compared to FGLGX (4.35%). In terms of maximum drawdown, YCGEX dropped -35.90% vs FGLGX's -36.42%.
FGLGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YCGEX и FGLGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор