Сравнение YCGEX с AUEIX
YCGEX (YCG Enhanced Fund) and AUEIX (AQR Large Cap Defensive Style Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, YCGEX returned 10.84%/yr vs 10.70%/yr for AUEIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. YCGEX charges 1.19%/yr vs 0.37%/yr for AUEIX.
Доходность
Сравнение доходности YCGEX и AUEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YCGEX показывает доходность -5.99%, что значительно ниже, чем у AUEIX с доходностью 7.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции YCGEX имеют среднегодовую доходность 10.84%, а акции AUEIX немного отстают с 10.70%.
YCGEX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.33%
- 6 месяцев
- -5.77%
- С начала года
- -5.99%
- 1 год
- -6.04%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 10.84%
AUEIX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.28%
- 6 месяцев
- 5.96%
- С начала года
- 7.71%
- 1 год
- 9.15%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- 10.70%
Сравнение доходности по годам YCGEX и AUEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCGEX YCG Enhanced Fund | -5.99% | 4.14% | 11.99% | 30.15% | -22.38% | 27.32% | 17.27% | 41.20% | -3.25% | 22.81% |
AUEIX AQR Large Cap Defensive Style Fund | 7.71% | 6.95% | 13.85% | 9.49% | -13.81% | 23.52% | 13.10% | 28.63% | -0.27% | 22.14% |
Correlation
The correlation between YCGEX and AUEIX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between YCGEX and AUEIX has dropped to 0.63 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YCGEX vs. AUEIX — Ранг доходности на риск
YCGEX
AUEIX
Сравнение YCGEX c AUEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YCG Enhanced Fund (YCGEX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YCGEX | AUEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.21 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 1.64 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 5.39 | -6.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YCGEX и AUEIX
Максимальная просадка YCGEX за все время составила -35.90%, что больше максимальной просадки AUEIX в -30.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCGEX и AUEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YCGEX | AUEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.90% | -30.82% | -5.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.19% | -5.91% | -9.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.96% | -10.27% | -5.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.75% | -22.08% | -8.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.90% | -30.82% | -5.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.42% | -0.37% | -8.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -3.40% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.76% | 1.80% | +4.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCGEX и AUEIX
YCG Enhanced Fund (YCGEX) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что YCGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YCGEX | AUEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 2.43% | +3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.81% | 6.20% | +4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.13% | 8.26% | +4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 13.02% | +4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 15.17% | +2.79% |
Сравнение комиссий YCGEX и AUEIX
YCGEX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии AUEIX в 0.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCGEX и AUEIX
Дивидендная доходность YCGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что меньше доходности AUEIX в 21.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUEIX AQR Large Cap Defensive Style Fund | 21.08% | 22.70% | 24.31% | 24.28% | 10.26% | 2.54% | 1.29% | 1.12% | 1.67% | 2.36% | 1.99% | 6.18% |
YCGEX YCG Enhanced Fund | 5.23% | 4.92% | 4.31% | 1.96% | 0.00% | 9.49% | 0.00% | 0.56% | 3.53% | 3.66% | 3.38% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
YCGEX and AUEIX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YCGEX has higher volatility (5.68%) compared to AUEIX (2.43%). In terms of maximum drawdown, YCGEX dropped -35.90% vs AUEIX's -30.82%.
AUEIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YCGEX и AUEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор