Сравнение YBTC с SDTY
YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) and SDTY (YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill, while SDTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, YBTC returned -37.59% vs 20.93% for SDTY. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. YBTC charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for SDTY.
Доходность
Сравнение доходности YBTC и SDTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBTC показывает доходность -24.91%, что значительно ниже, чем у SDTY с доходностью 6.14%.
YBTC
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -18.77%
- С начала года
- -24.91%
- 6 месяцев
- -26.59%
- 1 год
- -37.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDTY
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 6.14%
- 6 месяцев
- 6.86%
- 1 год
- 20.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBTC и SDTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -24.91% | -8.63% |
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 6.14% | 9.67% |
Correlation
The correlation between YBTC and SDTY is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBTC vs. SDTY — Ранг доходности на риск
YBTC
SDTY
Сравнение YBTC c SDTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBTC | SDTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.34 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 2.62 | -3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 10.75 | -12.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBTC и SDTY
Максимальная просадка YBTC за все время составила -48.82%, что больше максимальной просадки SDTY в -18.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и SDTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBTC | SDTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.82% | -18.63% | -30.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.82% | -8.02% | -40.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.17% | -2.74% | -42.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.27% | -3.01% | -10.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.82% | 1.95% | +24.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBTC и SDTY
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) имеет более высокую волатильность в 12.36% по сравнению с YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что YBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBTC | SDTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.36% | 3.71% | +8.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.05% | 8.86% | +23.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.81% | 11.31% | +28.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.99% | 16.78% | +24.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.99% | 16.78% | +24.21% |
Сравнение комиссий YBTC и SDTY
YBTC берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SDTY в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBTC и SDTY
Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 87.71%, что больше доходности SDTY в 26.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 26.09% | 22.00% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 87.71% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
YBTC and SDTY have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBTC has higher volatility (12.36%) compared to SDTY (3.71%). In terms of maximum drawdown, YBTC dropped -48.82% vs SDTY's -18.63%.
On 1-year performance, SDTY leads with 20.93% vs -37.59% for YBTC. On fees, YBTC is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SDTY has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SDTY has performed better with a 20.93% return vs -37.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBTC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for SDTY.
YBTC has the higher dividend yield at 87.71%, compared with 26.09% for SDTY.
YBTC is categorized as Cryptocurrency, while SDTY is Derivative Income. They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for YBTC and 1.01% for SDTY.
SDTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBTC и SDTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор