Сравнение YBTC с OOSP
YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) and OOSP (Obra Opportunistic Structured Products ETF) are both exchange-traded funds - YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill, while OOSP is a Multisector Bonds fund actively managed by Obra. Both are actively managed. Over the past year, YBTC returned -35.71% vs 6.71% for OOSP. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. YBTC charges 0.95%/yr vs 0.90%/yr for OOSP.
Доходность
Сравнение доходности YBTC и OOSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBTC показывает доходность -23.39%, что значительно ниже, чем у OOSP с доходностью 2.41%.
YBTC
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -16.32%
- С начала года
- -23.39%
- 6 месяцев
- -26.70%
- 1 год
- -35.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OOSP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 2.41%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBTC и OOSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -23.39% | -4.23% | 18.40% |
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 2.41% | 7.41% | 6.43% |
Correlation
The correlation between YBTC and OOSP is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2024 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBTC vs. OOSP — Ранг доходности на риск
YBTC
OOSP
Сравнение YBTC c OOSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YBTC | OOSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.38 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 5.13 | -5.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 19.01 | -20.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YBTC | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 1.82 | -2.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 2.29 | -2.12 |
Просадки
Сравнение просадок YBTC и OOSP
Максимальная просадка YBTC за все время составила -47.09%, что больше максимальной просадки OOSP в -1.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и OOSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBTC | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.09% | -1.31% | -45.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.09% | -1.31% | -45.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.06% | -0.18% | -43.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.89% | -0.20% | -12.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.69% | 0.35% | +25.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBTC и OOSP
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) имеет более высокую волатильность в 8.85% по сравнению с Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что YBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBTC | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.85% | 1.23% | +7.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.81% | 2.23% | +29.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.20% | 3.71% | +35.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.81% | 3.35% | +37.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.81% | 3.35% | +37.46% |
Сравнение комиссий YBTC и OOSP
YBTC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии OOSP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBTC и OOSP
Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 88.13%, что больше доходности OOSP в 6.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 6.47% | 6.71% | 5.42% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 88.13% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
YBTC and OOSP have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBTC has higher volatility (8.85%) compared to OOSP (1.23%). In terms of maximum drawdown, YBTC dropped -47.09% vs OOSP's -1.31%.
On 1-year performance, OOSP leads with 6.71% vs -35.71% for YBTC. On fees, OOSP is cheaper at 0.90% per year. On volatility, OOSP has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OOSP has performed better with a 6.71% return vs -35.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OOSP is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for YBTC.
YBTC has the higher dividend yield at 88.13%, compared with 6.47% for OOSP.
YBTC is categorized as Cryptocurrency, while OOSP is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Roundhill and Obra. Their fees differ too: 0.95% for YBTC and 0.90% for OOSP.
OOSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBTC и OOSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор