Сравнение YBTC с OOSP
YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) and OOSP (Obra Opportunistic Structured Products ETF) are both exchange-traded funds - YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill, while OOSP is a Multisector Bonds fund actively managed by Obra. Both are actively managed. Over the past year, YBTC returned -41.50% vs 6.24% for OOSP. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. YBTC charges 0.95%/yr vs 0.90%/yr for OOSP.
Доходность
Сравнение доходности YBTC и OOSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBTC показывает доходность -22.75%, что значительно ниже, чем у OOSP с доходностью 2.98%.
YBTC
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- -28.50%
- С начала года
- -22.75%
- 1 год
- -41.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OOSP
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 2.63%
- С начала года
- 2.98%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBTC и OOSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -22.75% | -4.23% | 21.85% |
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 2.98% | 7.41% | 6.27% |
Correlation
The correlation between YBTC and OOSP is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2024 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBTC vs. OOSP — Ранг доходности на риск
YBTC
OOSP
Сравнение YBTC c OOSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBTC | OOSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.34 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 4.78 | -5.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 17.52 | -18.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBTC и OOSP
Максимальная просадка YBTC за все время составила -48.84%, что больше максимальной просадки OOSP в -1.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и OOSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBTC | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.84% | -1.31% | -47.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.84% | -1.31% | -47.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.59% | -0.34% | -43.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.41% | -0.20% | -14.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.02% | 0.36% | +29.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBTC и OOSP
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) имеет более высокую волатильность в 9.30% по сравнению с Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что YBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBTC | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.30% | 1.16% | +8.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.48% | 2.31% | +30.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.19% | 3.76% | +36.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.71% | 3.36% | +37.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.71% | 3.36% | +37.35% |
Сравнение комиссий YBTC и OOSP
YBTC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии OOSP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBTC и OOSP
Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 83.05%, что больше доходности OOSP в 6.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 6.42% | 6.71% | 5.42% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 83.05% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
YBTC and OOSP have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBTC has higher volatility (9.30%) compared to OOSP (1.16%). In terms of maximum drawdown, YBTC dropped -48.84% vs OOSP's -1.31%.
On 1-year performance, OOSP leads with 6.24% vs -41.50% for YBTC. On fees, OOSP is cheaper at 0.90% per year. On volatility, OOSP has been the lower-risk option at 1.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OOSP has performed better with a 6.24% return vs -41.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OOSP is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for YBTC.
YBTC has the higher dividend yield at 83.05%, compared with 6.42% for OOSP.
YBTC is categorized as Cryptocurrency, while OOSP is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Roundhill and Obra. Their fees differ too: 0.95% for YBTC and 0.90% for OOSP.
OOSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBTC и OOSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор