Сравнение YBTC с NVDW
YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) and NVDW (Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill, while NVDW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, YBTC returned -36.84% vs 59.61% for NVDW. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. YBTC charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for NVDW.
Доходность
Сравнение доходности YBTC и NVDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBTC показывает доходность -25.51%, что значительно ниже, чем у NVDW с доходностью 18.30%.
YBTC
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -19.76%
- С начала года
- -25.51%
- 6 месяцев
- -28.64%
- 1 год
- -36.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDW
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 13.37%
- С начала года
- 18.30%
- 6 месяцев
- 20.44%
- 1 год
- 59.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBTC и NVDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -25.51% | -14.91% |
NVDW Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 18.30% | 40.00% |
Correlation
The correlation between YBTC and NVDW is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBTC vs. NVDW — Ранг доходности на риск
YBTC
NVDW
Сравнение YBTC c NVDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YBTC | NVDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.25 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 2.35 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 5.69 | -7.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YBTC | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | 1.46 | -2.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 1.59 | -1.46 |
Просадки
Сравнение просадок YBTC и NVDW
Максимальная просадка YBTC за все время составила -47.09%, что больше максимальной просадки NVDW в -25.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и NVDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBTC | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.09% | -25.54% | -21.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.09% | -25.54% | -21.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.60% | -8.85% | -36.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.94% | -8.19% | -4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.85% | 10.51% | +15.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBTC и NVDW
Текущая волатильность для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) составляет 8.73%, в то время как у Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) волатильность равна 14.99%. Это указывает на то, что YBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBTC | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.73% | 14.99% | -6.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.30% | 30.78% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.25% | 41.06% | -1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.82% | 41.11% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.82% | 41.11% | -0.29% |
Сравнение комиссий YBTC и NVDW
YBTC берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NVDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBTC и NVDW
Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 90.64%, что больше доходности NVDW в 57.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NVDW Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 57.01% | 38.94% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 90.64% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
YBTC and NVDW have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDW has higher volatility (14.99%) compared to YBTC (8.73%). In terms of maximum drawdown, YBTC dropped -47.09% vs NVDW's -25.54%.
On 1-year performance, NVDW leads with 59.61% vs -36.84% for YBTC. On fees, YBTC is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YBTC has been the lower-risk option at 8.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDW has performed better with a 59.61% return vs -36.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBTC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for NVDW.
YBTC has the higher dividend yield at 90.64%, compared with 57.01% for NVDW.
YBTC is categorized as Cryptocurrency, while NVDW is Derivative Income. Their fees differ too: 0.95% for YBTC and 0.99% for NVDW.
NVDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBTC и NVDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор