Сравнение YBTC с GLDI
YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) and GLDI (Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN) are both exchange-traded funds - YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill, while GLDI is a Precious Metals fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. YBTC is actively managed, while GLDI is passively managed. Over the past year, YBTC returned -37.59% vs 14.82% for GLDI. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. YBTC charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for GLDI.
Доходность
Сравнение доходности YBTC и GLDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBTC показывает доходность -24.91%, что значительно ниже, чем у GLDI с доходностью -2.64%.
YBTC
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -18.77%
- С начала года
- -24.91%
- 6 месяцев
- -26.59%
- 1 год
- -37.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDI
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -6.93%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- -2.08%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 10.20%
- 10 лет*
- 8.20%
Сравнение доходности по годам YBTC и GLDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -24.91% | -4.23% | 55.31% |
GLDI Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN | -2.64% | 34.25% | 19.96% |
Correlation
The correlation between YBTC and GLDI is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2024 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBTC vs. GLDI — Ранг доходности на риск
YBTC
GLDI
Сравнение YBTC c GLDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBTC | GLDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.20 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.05 | -1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 3.77 | -5.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBTC и GLDI
Максимальная просадка YBTC за все время составила -48.82%, что больше максимальной просадки GLDI в -32.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и GLDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBTC | GLDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.82% | -32.26% | -16.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.82% | -14.14% | -34.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.17% | -11.63% | -33.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.27% | -13.99% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.82% | 3.94% | +22.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBTC и GLDI
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) имеет более высокую волатильность в 12.36% по сравнению с Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что YBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBTC | GLDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.36% | 6.70% | +5.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.05% | 14.24% | +17.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.81% | 15.75% | +24.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.99% | 11.61% | +29.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.99% | 11.50% | +29.49% |
Сравнение комиссий YBTC и GLDI
YBTC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GLDI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBTC и GLDI
Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 87.71%, что больше доходности GLDI в 23.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDI Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN | 23.45% | 16.15% | 10.45% | 10.02% | 13.73% | 10.65% | 14.25% | 7.25% | 5.33% | 7.77% | 17.26% | 10.07% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 87.71% | 76.04% | 44.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YBTC and GLDI have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBTC has higher volatility (12.36%) compared to GLDI (6.70%). In terms of maximum drawdown, YBTC dropped -48.82% vs GLDI's -32.26%.
On 1-year performance, GLDI leads with 14.82% vs -37.59% for YBTC. On fees, GLDI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, GLDI has been the lower-risk option at 6.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GLDI has performed better with a 14.82% return vs -37.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for YBTC.
YBTC has the higher dividend yield at 87.71%, compared with 23.45% for GLDI.
YBTC is categorized as Cryptocurrency, while GLDI is Precious Metals. They also come from different issuers: Roundhill and Credit Suisse. Their fees differ too: 0.95% for YBTC and 0.65% for GLDI.
GLDI currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBTC и GLDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор