Сравнение YBTC с ETHD
YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) and ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, YBTC returned -36.84% vs -40.70% for ETHD. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. YBTC charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for ETHD.
Доходность
Сравнение доходности YBTC и ETHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBTC показывает доходность -25.51%, что значительно ниже, чем у ETHD с доходностью 68.24%.
YBTC
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -19.76%
- С начала года
- -25.51%
- 6 месяцев
- -28.64%
- 1 год
- -36.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHD
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- 73.12%
- С начала года
- 68.24%
- 6 месяцев
- 77.63%
- 1 год
- -40.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBTC и ETHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -25.51% | -4.23% | 19.50% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 68.24% | -72.49% | -42.57% |
Correlation
The correlation between YBTC and ETHD is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2024 г. | -0.75 |
The correlation between YBTC and ETHD has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBTC vs. ETHD — Ранг доходности на риск
YBTC
ETHD
Сравнение YBTC c ETHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YBTC | ETHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.05 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.49 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -0.62 | -0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YBTC | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | -0.30 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | -0.34 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок YBTC и ETHD
Максимальная просадка YBTC за все время составила -47.09%, что меньше максимальной просадки ETHD в -95.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и ETHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBTC | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.09% | -95.59% | +48.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.09% | -83.63% | +36.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.60% | -86.85% | +41.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.94% | -66.06% | +53.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.85% | 66.08% | -40.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBTC и ETHD
Текущая волатильность для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) составляет 8.73%, в то время как у ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) волатильность равна 18.57%. Это указывает на то, что YBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBTC | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.73% | 18.57% | -9.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.30% | 90.60% | -59.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.25% | 136.04% | -96.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.82% | 142.06% | -101.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.82% | 142.06% | -101.24% |
Сравнение комиссий YBTC и ETHD
YBTC берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ETHD в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBTC и ETHD
Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 90.64%, что больше доходности ETHD в 10.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 10.40% | 156.62% | 19.15% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 90.64% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
YBTC and ETHD have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (18.57%) compared to YBTC (8.73%). In terms of maximum drawdown, YBTC dropped -47.09% vs ETHD's -95.59%.
On 1-year performance, YBTC leads with -36.84% vs -40.70% for ETHD. On fees, YBTC is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YBTC has been the lower-risk option at 8.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YBTC has performed better with a -36.84% return vs -40.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBTC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
YBTC has the higher dividend yield at 90.64%, compared with 10.40% for ETHD.
They also come from different issuers: Roundhill and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for YBTC and 1.01% for ETHD.
ETHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBTC и ETHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор