Сравнение YBTC с ETHD
YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) and ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, YBTC returned -41.50% vs -10.25% for ETHD. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. YBTC charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for ETHD.
Доходность
Сравнение доходности YBTC и ETHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBTC показывает доходность -22.75%, что значительно ниже, чем у ETHD с доходностью 30.34%.
YBTC
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- -28.50%
- С начала года
- -22.75%
- 1 год
- -41.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHD
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -14.26%
- 6 месяцев
- 64.16%
- С начала года
- 30.34%
- 1 год
- -10.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBTC и ETHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -22.75% | -4.23% | 16.74% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 30.34% | -72.49% | -38.58% |
Correlation
The correlation between YBTC and ETHD is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2024 г. | -0.76 |
The correlation between YBTC and ETHD has been stable across timeframes, ranging from -0.84 to -0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBTC vs. ETHD — Ранг доходности на риск
YBTC
ETHD
Сравнение YBTC c ETHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBTC | ETHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.10 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.17 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -0.27 | -1.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBTC и ETHD
Максимальная просадка YBTC за все время составила -48.84%, что меньше максимальной просадки ETHD в -95.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и ETHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBTC | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.84% | -95.59% | +46.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.84% | -60.45% | +11.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.59% | -89.82% | +46.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.41% | -67.04% | +52.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.02% | 38.15% | -8.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBTC и ETHD
Текущая волатильность для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) составляет 9.30%, в то время как у ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) волатильность равна 29.48%. Это указывает на то, что YBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBTC | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.30% | 29.48% | -20.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.48% | 94.34% | -61.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.19% | 136.33% | -96.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.71% | 141.48% | -100.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.71% | 141.48% | -100.77% |
Сравнение комиссий YBTC и ETHD
YBTC берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ETHD в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBTC и ETHD
Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 83.05%, что больше доходности ETHD в 5.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 5.71% | 156.62% | 19.15% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 83.05% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
YBTC and ETHD have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (29.48%) compared to YBTC (9.30%). In terms of maximum drawdown, YBTC dropped -48.84% vs ETHD's -95.59%.
On 1-year performance, ETHD leads with -10.25% vs -41.50% for YBTC. On fees, YBTC is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YBTC has been the lower-risk option at 9.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHD has performed better with a -10.25% return vs -41.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBTC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
YBTC has the higher dividend yield at 83.05%, compared with 5.71% for ETHD.
They also come from different issuers: Roundhill and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for YBTC and 1.01% for ETHD.
ETHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBTC и ETHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор