PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YBTC с COIW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YBTC с COIW

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) and COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) are both exchange-traded funds - YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill, while COIW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, YBTC returned -37.59% vs -44.75% for COIW. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YBTC charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for COIW.

Доходность

Сравнение доходности YBTC и COIW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и COIN WeeklyPay™ ETF (COIW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YBTC показывает доходность -24.91%, что значительно выше, чем у COIW с доходностью -36.40%.

YBTC

1 день
0.37%
1 месяц
-18.77%
С начала года
-24.91%
6 месяцев
-26.59%
1 год
-37.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COIW

1 день
-0.64%
1 месяц
-25.36%
С начала года
-36.40%
6 месяцев
-48.23%
1 год
-44.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YBTC и COIW

2026 (YTD)2025
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF		-24.91%-4.75%
COIW
COIN WeeklyPay™ ETF		-36.40%-25.92%

Correlation

The correlation between YBTC and COIW is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г.

0.69

The correlation between YBTC and COIW has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF

COIN WeeklyPay™ ETF

Часто сравнивают с YBTC:
YBTC с BTCIYBTC с BITOYBTC с YBITYBTC с YETHYBTC с BTC-USDYBTC с QDTEYBTC с MAXI
Часто сравнивают с COIW:
COIW с CONYCOIW с COINCOIW с TSLWCOIW с HOOWCOIW с COYYCOIW с COII.LCOIW с ULTY

Доходность на риск

YBTC vs. COIW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YBTC
Ранг доходности на риск YBTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YBTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YBTC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YBTC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YBTC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YBTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
COIW
Ранг доходности на риск COIW: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COIW: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIW: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIW: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIW: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIW: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YBTC c COIW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и COIN WeeklyPay™ ETF (COIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YBTCCOIWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
-0.53

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.29
-0.41

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.95

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

-0.60

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

-0.93

-0.47

YBTC vs. COIW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YBTC на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа COIW равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YBTC и COIW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YBTC и COIW

Максимальная просадка YBTC за все время составила -48.82%, что меньше максимальной просадки COIW в -74.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и COIW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YBTCCOIWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.82%

-74.55%

+25.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.82%

-74.55%

+25.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.17%

-71.20%

+26.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.27%

-38.75%

+25.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.82%

48.19%

-21.37%

Волатильность

Сравнение волатильности YBTC и COIW

Текущая волатильность для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) составляет 12.36%, в то время как у COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) волатильность равна 23.43%. Это указывает на то, что YBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YBTCCOIWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.36%

23.43%

-11.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.05%

63.09%

-31.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.81%

85.53%

-45.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.99%

90.82%

-49.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.99%

90.82%

-49.83%

Сравнение комиссий YBTC и COIW

YBTC берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии COIW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YBTC и COIW

Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 87.71%, что меньше доходности COIW в 236.52%

ПозицияTTM20252024
COIW
COIN WeeklyPay™ ETF		236.52%120.37%0.00%
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF		87.71%76.04%44.53%

Часто задаваемые вопросы

YBTC and COIW have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COIW has higher volatility (23.43%) compared to YBTC (12.36%). In terms of maximum drawdown, YBTC dropped -48.82% vs COIW's -74.55%.

On 1-year performance, YBTC leads with -37.59% vs -44.75% for COIW. On fees, YBTC is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YBTC has been the lower-risk option at 12.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YBTC has performed better with a -37.59% return vs -44.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YBTC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for COIW.

COIW has the higher dividend yield at 236.52%, compared with 87.71% for YBTC.

YBTC is categorized as Cryptocurrency, while COIW is Derivative Income. Their fees differ too: 0.95% for YBTC and 0.99% for COIW.

COIW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YBTC и COIW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор