Сравнение YBTC с CHAT
YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both exchange-traded funds - YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill, while CHAT is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, YBTC returned -36.92% vs 115.67% for CHAT. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. YBTC charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for CHAT.
Доходность
Сравнение доходности YBTC и CHAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBTC показывает доходность -26.15%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 63.45%.
YBTC
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- -16.58%
- С начала года
- -26.15%
- 6 месяцев
- -25.92%
- 1 год
- -36.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHAT
- 1 день
- -7.40%
- 1 месяц
- 7.27%
- С начала года
- 63.45%
- 6 месяцев
- 62.78%
- 1 год
- 115.67%
- 3 года*
- 51.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBTC и CHAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -26.15% | -4.23% | 55.31% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 63.45% | 49.85% | 32.09% |
Correlation
The correlation between YBTC and CHAT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBTC vs. CHAT — Ранг доходности на риск
YBTC
CHAT
Сравнение YBTC c CHAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBTC | CHAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.49 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 7.14 | -7.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 19.81 | -21.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBTC и CHAT
Максимальная просадка YBTC за все время составила -48.82%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и CHAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBTC | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.82% | -31.34% | -17.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.82% | -16.28% | -32.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.07% | -7.40% | -38.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.58% | -5.38% | -8.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.69% | 5.86% | +21.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBTC и CHAT
Текущая волатильность для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) составляет 12.43%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 19.25%. Это указывает на то, что YBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBTC | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.43% | 19.25% | -6.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.04% | 29.60% | +2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.80% | 34.87% | +4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.90% | 31.22% | +9.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.90% | 31.22% | +9.68% |
Сравнение комиссий YBTC и CHAT
YBTC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CHAT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBTC и CHAT
Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 89.41%, что больше доходности CHAT в 1.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 1.74% | 2.85% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 89.41% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
YBTC and CHAT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHAT has higher volatility (19.25%) compared to YBTC (12.43%). In terms of maximum drawdown, YBTC dropped -48.82% vs CHAT's -31.34%.
On 1-year performance, CHAT leads with 115.67% vs -36.92% for YBTC. On fees, CHAT is cheaper at 0.75% per year. On volatility, YBTC has been the lower-risk option at 12.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHAT has performed better with a 115.67% return vs -36.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CHAT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for YBTC.
YBTC has the higher dividend yield at 89.41%, compared with 1.74% for CHAT.
YBTC is categorized as Cryptocurrency, while CHAT is Technology Equities. Their fees differ too: 0.95% for YBTC and 0.75% for CHAT.
CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBTC и CHAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор