Сравнение YBTC с CHAT
YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both exchange-traded funds - YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill, while CHAT is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, YBTC returned -35.71% vs 144.01% for CHAT. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. YBTC charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for CHAT.
Доходность
Сравнение доходности YBTC и CHAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBTC показывает доходность -23.39%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 74.30%.
YBTC
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -16.32%
- С начала года
- -23.39%
- 6 месяцев
- -26.70%
- 1 год
- -35.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHAT
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 27.78%
- С начала года
- 74.30%
- 6 месяцев
- 73.13%
- 1 год
- 144.01%
- 3 года*
- 55.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBTC и CHAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -23.39% | -4.23% | 58.55% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 74.30% | 49.85% | 30.56% |
Correlation
The correlation between YBTC and CHAT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2024 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBTC vs. CHAT — Ранг доходности на риск
YBTC
CHAT
Сравнение YBTC c CHAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YBTC | CHAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.65 | -0.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 8.90 | -9.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 26.26 | -27.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YBTC | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 4.72 | -5.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 1.98 | -1.82 |
Просадки
Сравнение просадок YBTC и CHAT
Максимальная просадка YBTC за все время составила -47.09%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и CHAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBTC | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.09% | -31.34% | -15.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.09% | -16.28% | -30.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.06% | -0.66% | -43.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.89% | -5.35% | -7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.69% | 5.51% | +20.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBTC и CHAT
Текущая волатильность для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) составляет 8.85%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 11.70%. Это указывает на то, что YBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBTC | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.85% | 11.70% | -2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.81% | 24.62% | +7.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.20% | 30.74% | +8.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.81% | 29.90% | +10.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.81% | 29.90% | +10.91% |
Сравнение комиссий YBTC и CHAT
YBTC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CHAT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBTC и CHAT
Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 88.13%, что больше доходности CHAT в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 1.64% | 2.85% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 88.13% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
YBTC and CHAT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHAT has higher volatility (11.70%) compared to YBTC (8.85%). In terms of maximum drawdown, YBTC dropped -47.09% vs CHAT's -31.34%.
On 1-year performance, CHAT leads with 144.01% vs -35.71% for YBTC. On fees, CHAT is cheaper at 0.75% per year. On volatility, YBTC has been the lower-risk option at 8.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHAT has performed better with a 144.01% return vs -35.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CHAT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for YBTC.
YBTC has the higher dividend yield at 88.13%, compared with 1.64% for CHAT.
YBTC is categorized as Cryptocurrency, while CHAT is Technology Equities. Their fees differ too: 0.95% for YBTC and 0.75% for CHAT.
CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.72 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBTC и CHAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор