Сравнение YBTC с CEPI
YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) and CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, YBTC returned -41.50% vs 15.95% for CEPI. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YBTC charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for CEPI.
Доходность
Сравнение доходности YBTC и CEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBTC показывает доходность -22.75%, что значительно ниже, чем у CEPI с доходностью 15.26%.
YBTC
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- -28.50%
- С начала года
- -22.75%
- 1 год
- -41.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEPI
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -6.32%
- 6 месяцев
- 10.34%
- С начала года
- 15.26%
- 1 год
- 15.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBTC и CEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -22.75% | -4.23% | -1.44% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 15.26% | 10.75% | -7.02% |
Correlation
The correlation between YBTC and CEPI is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.64 |
The correlation between YBTC and CEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBTC vs. CEPI — Ранг доходности на риск
YBTC
CEPI
Сравнение YBTC c CEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBTC | CEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.12 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 0.71 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 1.68 | -3.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBTC и CEPI
Максимальная просадка YBTC за все время составила -48.84%, что больше максимальной просадки CEPI в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и CEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBTC | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.84% | -29.48% | -19.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.84% | -22.47% | -26.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.59% | -7.50% | -36.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.41% | -8.27% | -6.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.02% | 9.54% | +20.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBTC и CEPI
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) имеет более высокую волатильность в 9.30% по сравнению с REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что YBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBTC | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.30% | 7.36% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.48% | 22.23% | +10.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.19% | 28.01% | +12.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.71% | 31.46% | +9.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.71% | 31.46% | +9.25% |
Сравнение комиссий YBTC и CEPI
YBTC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CEPI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBTC и CEPI
Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 83.05%, что больше доходности CEPI в 47.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 47.82% | 50.78% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 83.05% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
YBTC and CEPI have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBTC has higher volatility (9.30%) compared to CEPI (7.36%). In terms of maximum drawdown, YBTC dropped -48.84% vs CEPI's -29.48%.
On 1-year performance, CEPI leads with 15.95% vs -41.50% for YBTC. On fees, CEPI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, CEPI has been the lower-risk option at 7.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 15.95% return vs -41.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CEPI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for YBTC.
YBTC has the higher dividend yield at 83.05%, compared with 47.82% for CEPI.
They also come from different issuers: Roundhill and REX. Their fees differ too: 0.95% for YBTC and 0.85% for CEPI.
CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBTC и CEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор