Сравнение YBTC с CEPI
YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) and CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, YBTC returned -35.71% vs 34.07% for CEPI. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YBTC charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for CEPI.
Доходность
Сравнение доходности YBTC и CEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBTC показывает доходность -23.39%, что значительно ниже, чем у CEPI с доходностью 20.71%.
YBTC
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -16.32%
- С начала года
- -23.39%
- 6 месяцев
- -26.70%
- 1 год
- -35.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEPI
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- 20.71%
- 6 месяцев
- 18.40%
- 1 год
- 34.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBTC и CEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -23.39% | -4.23% | -3.96% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 20.71% | 10.75% | -9.02% |
Correlation
The correlation between YBTC and CEPI is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г. | 0.65 |
The correlation between YBTC and CEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBTC vs. CEPI — Ранг доходности на риск
YBTC
CEPI
Сравнение YBTC c CEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YBTC | CEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.24 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 1.52 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 3.62 | -5.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YBTC | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 1.28 | -2.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.45 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок YBTC и CEPI
Максимальная просадка YBTC за все время составила -47.09%, что больше максимальной просадки CEPI в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и CEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBTC | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.09% | -29.48% | -17.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.09% | -22.47% | -24.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.06% | -2.08% | -41.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.89% | -8.65% | -4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.69% | 9.43% | +16.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBTC и CEPI
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) имеет более высокую волатильность в 8.85% по сравнению с REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что YBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBTC | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.85% | 5.92% | +2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.81% | 20.94% | +10.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.20% | 26.79% | +12.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.81% | 31.57% | +9.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.81% | 31.57% | +9.24% |
Сравнение комиссий YBTC и CEPI
YBTC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CEPI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBTC и CEPI
Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 88.13%, что больше доходности CEPI в 42.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 42.71% | 50.78% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 88.13% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
YBTC and CEPI have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBTC has higher volatility (8.85%) compared to CEPI (5.92%). In terms of maximum drawdown, YBTC dropped -47.09% vs CEPI's -29.48%.
On 1-year performance, CEPI leads with 34.07% vs -35.71% for YBTC. On fees, CEPI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, CEPI has been the lower-risk option at 5.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 34.07% return vs -35.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CEPI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for YBTC.
YBTC has the higher dividend yield at 88.13%, compared with 42.71% for CEPI.
They also come from different issuers: Roundhill and REX. Their fees differ too: 0.95% for YBTC and 0.85% for CEPI.
CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBTC и CEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор