Сравнение YBTC с CEPI
YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) and CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, YBTC returned -36.92% vs 32.91% for CEPI. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YBTC charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for CEPI.
Доходность
Сравнение доходности YBTC и CEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBTC показывает доходность -26.15%, что значительно ниже, чем у CEPI с доходностью 22.16%.
YBTC
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- -16.58%
- С начала года
- -26.15%
- 6 месяцев
- -25.92%
- 1 год
- -36.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEPI
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- 22.16%
- 6 месяцев
- 19.60%
- 1 год
- 32.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBTC и CEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -26.15% | -4.23% | -1.44% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 22.16% | 10.75% | -7.02% |
Correlation
The correlation between YBTC and CEPI is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.66 |
The correlation between YBTC and CEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBTC vs. CEPI — Ранг доходности на риск
YBTC
CEPI
Сравнение YBTC c CEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBTC | CEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.23 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 1.47 | -2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 3.49 | -4.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBTC и CEPI
Максимальная просадка YBTC за все время составила -48.82%, что больше максимальной просадки CEPI в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и CEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBTC | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.82% | -29.48% | -19.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.82% | -22.47% | -26.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.07% | -1.96% | -44.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.58% | -8.41% | -5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.69% | 9.45% | +18.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBTC и CEPI
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) имеет более высокую волатильность в 12.43% по сравнению с REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) с волатильностью 8.13%. Это указывает на то, что YBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBTC | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.43% | 8.13% | +4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.04% | 21.59% | +10.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.80% | 27.39% | +12.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.90% | 31.62% | +9.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.90% | 31.62% | +9.28% |
Сравнение комиссий YBTC и CEPI
YBTC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CEPI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBTC и CEPI
Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 89.41%, что больше доходности CEPI в 44.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 44.52% | 50.78% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 89.41% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
YBTC and CEPI have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBTC has higher volatility (12.43%) compared to CEPI (8.13%). In terms of maximum drawdown, YBTC dropped -48.82% vs CEPI's -29.48%.
On 1-year performance, CEPI leads with 32.91% vs -36.92% for YBTC. On fees, CEPI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, CEPI has been the lower-risk option at 8.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 32.91% return vs -36.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CEPI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for YBTC.
YBTC has the higher dividend yield at 89.41%, compared with 44.52% for CEPI.
They also come from different issuers: Roundhill and REX. Their fees differ too: 0.95% for YBTC and 0.85% for CEPI.
CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBTC и CEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор