Сравнение YBTC с BCCC
YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) and BCCC (Global X Bitcoin Covered Call ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, YBTC returned -41.50% vs -33.97% for BCCC. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. YBTC charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for BCCC.
Доходность
Сравнение доходности YBTC и BCCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBTC показывает доходность -22.75%, что значительно ниже, чем у BCCC с доходностью -21.55%.
YBTC
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- -28.50%
- С начала года
- -22.75%
- 1 год
- -41.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCCC
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- -26.39%
- С начала года
- -21.55%
- 1 год
- -33.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBTC и BCCC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -22.75% | -16.09% |
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | -21.55% | -7.02% |
Correlation
The correlation between YBTC and BCCC is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.94 |
The correlation between YBTC and BCCC has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBTC vs. BCCC — Ранг доходности на риск
YBTC
BCCC
Сравнение YBTC c BCCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBTC | BCCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.84 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.82 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -1.37 | -0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBTC и BCCC
Максимальная просадка YBTC за все время составила -48.84%, что больше максимальной просадки BCCC в -41.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и BCCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBTC | BCCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.84% | -41.79% | -7.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.84% | -41.79% | -7.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.59% | -37.30% | -6.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.41% | -19.09% | +4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.02% | 24.92% | +5.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBTC и BCCC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) имеет более высокую волатильность в 9.30% по сравнению с Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что YBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBTC | BCCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.30% | 8.15% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.48% | 29.32% | +3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.19% | 35.64% | +4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.71% | 34.74% | +5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.71% | 34.74% | +5.97% |
Сравнение комиссий YBTC и BCCC
YBTC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BCCC в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBTC и BCCC
Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 83.05%, что больше доходности BCCC в 60.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | 60.41% | 29.55% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 83.05% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, YBTC and BCCC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
YBTC has higher volatility (9.30%) compared to BCCC (8.15%). In terms of maximum drawdown, YBTC dropped -48.84% vs BCCC's -41.79%.
On 1-year performance, BCCC leads with -33.97% vs -41.50% for YBTC. On fees, BCCC is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BCCC has been the lower-risk option at 8.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCCC has performed better with a -33.97% return vs -41.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCCC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for YBTC.
YBTC has the higher dividend yield at 83.05%, compared with 60.41% for BCCC.
They also come from different issuers: Roundhill and Global X. Their fees differ too: 0.95% for YBTC and 0.75% for BCCC.
BCCC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.96 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBTC и BCCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор