PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YBTC с BCCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YBTC с BCCC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) and BCCC (Global X Bitcoin Covered Call ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, YBTC returned -36.92% vs -28.91% for BCCC. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. YBTC charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for BCCC.

Доходность

Сравнение доходности YBTC и BCCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YBTC показывает доходность -26.15%, что значительно ниже, чем у BCCC с доходностью -23.44%.

YBTC

1 день
-2.45%
1 месяц
-16.58%
С начала года
-26.15%
6 месяцев
-25.92%
1 год
-36.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BCCC

1 день
-1.69%
1 месяц
-14.48%
С начала года
-23.44%
6 месяцев
-22.51%
1 год
-28.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YBTC и BCCC

2026 (YTD)2025
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF		-26.15%-16.09%
BCCC
Global X Bitcoin Covered Call ETF		-23.44%-7.02%

Correlation

The correlation between YBTC and BCCC is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

0.94

The correlation between YBTC and BCCC has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF

Global X Bitcoin Covered Call ETF

Часто сравнивают с YBTC:
YBTC с BTCIYBTC с BITOYBTC с YBITYBTC с BTC-USDYBTC с YETHYBTC с QDTEYBTC с MAXI
Часто сравнивают с BCCC:
BCCC с BTCIBCCC с GLCC.TOBCCC с HOOWBCCC с BITYBCCC с BITOBCCC с PLTWBCCC с ULTY

Доходность на риск

YBTC vs. BCCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YBTC
Ранг доходности на риск YBTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YBTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YBTC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YBTC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YBTC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YBTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
BCCC
Ранг доходности на риск BCCC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCCC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCCC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCCC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCCC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCCC: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YBTC c BCCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YBTCBCCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
-0.82

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.25
-1.03

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.87

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

-0.70

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

-1.27

-0.07

YBTC vs. BCCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YBTC на текущий момент составляет -0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCCC равному -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YBTC и BCCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YBTC и BCCC

Максимальная просадка YBTC за все время составила -48.82%, что больше максимальной просадки BCCC в -41.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и BCCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YBTCBCCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.82%

-41.63%

-7.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.82%

-41.63%

-7.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.07%

-38.81%

-7.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.58%

-17.87%

+4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.69%

22.86%

+4.83%

Волатильность

Сравнение волатильности YBTC и BCCC

Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) имеет более высокую волатильность в 12.43% по сравнению с Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) с волатильностью 10.66%. Это указывает на то, что YBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YBTCBCCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.43%

10.66%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.04%

28.99%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.80%

35.32%

+4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.90%

35.04%

+5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.90%

35.04%

+5.86%

Сравнение комиссий YBTC и BCCC

YBTC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BCCC в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YBTC и BCCC

Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 89.41%, что больше доходности BCCC в 63.85%

ПозицияTTM20252024
BCCC
Global X Bitcoin Covered Call ETF		63.85%29.55%0.00%
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF		89.41%76.04%44.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, YBTC and BCCC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

YBTC has higher volatility (12.43%) compared to BCCC (10.66%). In terms of maximum drawdown, YBTC dropped -48.82% vs BCCC's -41.63%.

On 1-year performance, BCCC leads with -28.91% vs -36.92% for YBTC. On fees, BCCC is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BCCC has been the lower-risk option at 10.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BCCC has performed better with a -28.91% return vs -36.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCCC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for YBTC.

YBTC has the higher dividend yield at 89.41%, compared with 63.85% for BCCC.

They also come from different issuers: Roundhill and Global X. Their fees differ too: 0.95% for YBTC and 0.75% for BCCC.

BCCC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.82 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YBTC и BCCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор