Сравнение YBIT с USFR
YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - YBIT is a Cryptocurrency fund actively managed by YieldMax, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. YBIT is actively managed, while USFR is passively managed. Over the past year, YBIT returned -41.27% vs 3.95% for USFR. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. YBIT charges 0.99%/yr vs 0.15%/yr for USFR.
Доходность
Сравнение доходности YBIT и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBIT показывает доходность -25.24%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 2.07%.
YBIT
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- -29.50%
- С начала года
- -25.24%
- 1 год
- -41.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.92%
- С начала года
- 2.07%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- 2.50%
Сравнение доходности по годам YBIT и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -25.24% | -2.49% | 1.40% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 2.07% | 4.23% | 3.54% |
Correlation
The correlation between YBIT and USFR is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2024 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBIT vs. USFR — Ранг доходности на риск
YBIT
USFR
Сравнение YBIT c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBIT | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -53.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 14.02 | -13.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 199.58 | -200.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 797.11 | -798.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBIT и USFR
Максимальная просадка YBIT за все время составила -47.46%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBIT и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBIT | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.46% | -1.36% | -46.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.46% | -0.02% | -47.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.59% | 0.00% | -43.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.64% | -0.15% | -16.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.03% | 0.00% | +29.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBIT и USFR
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) имеет более высокую волатильность в 8.45% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что YBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBIT | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.45% | 0.07% | +8.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.49% | 0.19% | +29.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.98% | 0.27% | +36.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.43% | 0.39% | +38.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.43% | 0.77% | +37.66% |
Сравнение комиссий YBIT и USFR
YBIT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBIT и USFR
Дивидендная доходность YBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 95.06%, что больше доходности USFR в 3.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.83% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 95.06% | 88.33% | 60.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YBIT and USFR have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBIT has higher volatility (8.45%) compared to USFR (0.07%). In terms of maximum drawdown, YBIT dropped -47.46% vs USFR's -1.36%.
On 1-year performance, USFR leads with 3.95% vs -41.27% for YBIT. On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USFR has performed better with a 3.95% return vs -41.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.99% for YBIT.
YBIT has the higher dividend yield at 95.06%, compared with 3.83% for USFR.
YBIT is categorized as Cryptocurrency, while USFR is Government Bonds. They also come from different issuers: YieldMax and WisdomTree. Their fees differ too: 0.99% for YBIT and 0.15% for USFR.
USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.73 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBIT и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор