PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YBIT с TSLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YBIT с TSLY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) and TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - YBIT is a Cryptocurrency fund actively managed by YieldMax, while TSLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, YBIT returned -40.64% vs 19.99% for TSLY. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. YBIT charges 0.99%/yr vs 1.07%/yr for TSLY.

Доходность

Сравнение доходности YBIT и TSLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YBIT показывает доходность -30.07%, что значительно ниже, чем у TSLY с доходностью -10.44%.

YBIT

1 день
-0.85%
1 месяц
-19.02%
С начала года
-30.07%
6 месяцев
-29.90%
1 год
-40.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLY

1 день
-0.09%
1 месяц
-10.60%
С начала года
-10.44%
6 месяцев
-16.11%
1 год
19.99%
3 года*
9.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YBIT и TSLY

2026 (YTD)20252024
YBIT
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF		-30.07%-2.49%1.40%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		-10.44%13.62%94.48%

Correlation

The correlation between YBIT and TSLY is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2024 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с YBIT:
YBIT с YBTCYBIT с BITOYBIT с IBITYBIT с CONYYBIT с BTC-USDYBIT с FBTCYBIT с XBTY
Часто сравнивают с TSLY:
TSLY с TSLATSLY с NVDYTSLY с TSYYTSLY с TSLLTSLY с TSLWTSLY с QQQYTSLY с TSLP

Доходность на риск

YBIT vs. TSLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YBIT
Ранг доходности на риск YBIT: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YBIT: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YBIT: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YBIT: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YBIT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YBIT: 11
Ранг коэф-та Мартина
TSLY
Ранг доходности на риск TSLY: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLY: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YBIT c TSLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YBITTSLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
0.57

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.61
0.98

-2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.12

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

0.93

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

2.20

-3.71

YBIT vs. TSLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YBIT на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа TSLY равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YBIT и TSLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YBIT и TSLY

Максимальная просадка YBIT за все время составила -47.30%, примерно равная максимальной просадке TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBIT и TSLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YBITTSLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.30%

-49.52%

+2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.30%

-21.64%

-25.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-49.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.23%

-16.26%

-30.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.91%

-19.86%

+3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.03%

9.11%

+17.92%

Волатильность

Сравнение волатильности YBIT и TSLY

YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) имеют волатильность 11.55% и 12.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YBITTSLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.55%

12.05%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.42%

23.70%

+5.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.83%

35.63%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.69%

45.47%

-6.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.69%

45.47%

-6.78%

Сравнение комиссий YBIT и TSLY

YBIT берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TSLY в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YBIT и TSLY

Дивидендная доходность YBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 106.69%, что больше доходности TSLY в 92.69%

ПозицияTTM202520242023
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		92.69%91.19%82.30%76.47%
YBIT
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF		106.69%88.33%60.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YBIT and TSLY have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLY has higher volatility (12.05%) compared to YBIT (11.55%). In terms of maximum drawdown, YBIT dropped -47.30% vs TSLY's -49.52%.

On 1-year performance, TSLY leads with 19.99% vs -40.64% for YBIT. On fees, YBIT is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YBIT has been the lower-risk option at 11.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSLY has performed better with a 19.99% return vs -40.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YBIT is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for TSLY.

YBIT has the higher dividend yield at 106.69%, compared with 92.69% for TSLY.

YBIT is categorized as Cryptocurrency, while TSLY is Options Trading. Their fees differ too: 0.99% for YBIT and 1.07% for TSLY.

TSLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YBIT и TSLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор