Сравнение YBIT с TBIL
YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) and TBIL (F/m US Treasury 3 Month Bill ETF) are both exchange-traded funds - YBIT is a Cryptocurrency fund actively managed by YieldMax, while TBIL is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bellwether 3M Total Return USD Unhedged Index. YBIT is actively managed, while TBIL is passively managed. Over the past year, YBIT returned -35.40% vs 3.91% for TBIL. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. YBIT charges 0.99%/yr vs 0.15%/yr for TBIL.
Доходность
Сравнение доходности YBIT и TBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBIT показывает доходность -26.58%, что значительно ниже, чем у TBIL с доходностью 1.69%.
YBIT
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -14.55%
- С начала года
- -26.58%
- 6 месяцев
- -26.68%
- 1 год
- -35.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBIT и TBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -26.58% | -2.49% | 1.40% |
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill ETF | 1.69% | 4.19% | 3.54% |
Correlation
The correlation between YBIT and TBIL is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2024 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBIT vs. TBIL — Ранг доходности на риск
YBIT
TBIL
Сравнение YBIT c TBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBIT | TBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -14.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -59.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 17.08 | -16.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 195.79 | -196.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 929.44 | -930.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBIT и TBIL
Максимальная просадка YBIT за все время составила -47.30%, что больше максимальной просадки TBIL в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBIT и TBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBIT | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.30% | -0.10% | -47.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.30% | -0.02% | -47.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.60% | 0.00% | -44.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.80% | -0.00% | -15.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.71% | 0.00% | +26.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBIT и TBIL
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) имеет более высокую волатильность в 11.25% по сравнению с F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что YBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBIT | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.25% | 0.06% | +11.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.41% | 0.19% | +29.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.69% | 0.29% | +36.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.66% | 0.32% | +38.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.66% | 0.32% | +38.34% |
Сравнение комиссий YBIT и TBIL
YBIT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TBIL в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBIT и TBIL
Дивидендная доходность YBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 100.08%, что больше доходности TBIL в 3.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill ETF | 3.81% | 4.07% | 5.02% | 5.00% | 1.10% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 100.08% | 88.33% | 60.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YBIT and TBIL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBIT has higher volatility (11.25%) compared to TBIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, YBIT dropped -47.30% vs TBIL's -0.10%.
On 1-year performance, TBIL leads with 3.91% vs -35.40% for YBIT. On fees, TBIL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TBIL has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TBIL has performed better with a 3.91% return vs -35.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TBIL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.99% for YBIT.
YBIT has the higher dividend yield at 100.08%, compared with 3.81% for TBIL.
YBIT is categorized as Cryptocurrency, while TBIL is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: YieldMax and F/m Investments. Their fees differ too: 0.99% for YBIT and 0.15% for TBIL.
TBIL currently has the higher Sharpe Ratio (13.76 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBIT и TBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор