Сравнение YBIT с SNOY
YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) and SNOY (YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - YBIT is a Cryptocurrency fund actively managed by YieldMax, while SNOY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, YBIT returned -41.67% vs 24.68% for SNOY. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности YBIT и SNOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBIT показывает доходность -25.67%, что значительно ниже, чем у SNOY с доходностью 23.99%.
YBIT
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- -30.01%
- С начала года
- -25.67%
- 1 год
- -41.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SNOY
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 11.86%
- 6 месяцев
- 31.08%
- С начала года
- 23.99%
- 1 год
- 24.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBIT и SNOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -25.67% | -2.49% | -0.05% |
SNOY YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF | 23.99% | 30.66% | 21.28% |
Correlation
The correlation between YBIT and SNOY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBIT vs. SNOY — Ранг доходности на риск
YBIT
SNOY
Сравнение YBIT c SNOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBIT | SNOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.15 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 0.49 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 1.07 | -2.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBIT и SNOY
Максимальная просадка YBIT за все время составила -47.46%, что меньше максимальной просадки SNOY в -50.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBIT и SNOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBIT | SNOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.46% | -50.90% | +3.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.46% | -50.90% | +3.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.92% | -1.32% | -42.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.69% | -12.38% | -4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.16% | 23.10% | +6.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBIT и SNOY
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY) имеют волатильность 8.40% и 8.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBIT | SNOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.40% | 8.32% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.30% | 47.50% | -18.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.92% | 57.81% | -20.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.40% | 51.12% | -12.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.40% | 51.12% | -12.72% |
Сравнение комиссий YBIT и SNOY
И YBIT, и SNOY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBIT и SNOY
Дивидендная доходность YBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 95.62%, что больше доходности SNOY в 70.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SNOY YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF | 70.57% | 84.96% | 33.32% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 95.62% | 88.33% | 60.00% |
Часто задаваемые вопросы
YBIT and SNOY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBIT has higher volatility (8.40%) compared to SNOY (8.32%). In terms of maximum drawdown, YBIT dropped -47.46% vs SNOY's -50.90%.
On 1-year performance, SNOY leads with 24.68% vs -41.67% for YBIT. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SNOY has performed better with a 24.68% return vs -41.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBIT and SNOY have the same expense ratio: 0.99% per year.
YBIT has the higher dividend yield at 95.62%, compared with 70.57% for SNOY.
YBIT is categorized as Cryptocurrency, while SNOY is Derivative Income.
SNOY currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBIT и SNOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор