PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YBIT с GDXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YBIT с GDXY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) and GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - YBIT is a Cryptocurrency fund actively managed by YieldMax, while GDXY is a Derivative Income fund managed by YieldMax. Over the past year, YBIT returned -36.59% vs 32.22% for GDXY. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности YBIT и GDXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YBIT показывает доходность -26.82%, что значительно ниже, чем у GDXY с доходностью -5.28%.

YBIT

1 день
-2.96%
1 месяц
-19.50%
С начала года
-26.82%
6 месяцев
-28.95%
1 год
-36.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GDXY

1 день
1.65%
1 месяц
-0.75%
С начала года
-5.28%
6 месяцев
-1.86%
1 год
32.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YBIT и GDXY

2026 (YTD)20252024
YBIT
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF		-26.82%-2.49%0.50%
GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF		-5.28%88.08%-11.63%

Correlation

The correlation between YBIT and GDXY is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2024 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF

YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с YBIT:
YBIT с YBTCYBIT с BITOYBIT с IBITYBIT с CONYYBIT с BTC-USDYBIT с FBTCYBIT с XBTY
Часто сравнивают с GDXY:
GDXY с GDXGDXY с GDXWGDXY с GLDGDXY с GLDYGDXY с BTGDGDXY с GOLDGDXY с JEPQ

Доходность на риск

YBIT vs. GDXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YBIT
Ранг доходности на риск YBIT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YBIT: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YBIT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YBIT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YBIT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YBIT: 11
Ранг коэф-та Мартина
GDXY
Ранг доходности на риск GDXY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXY: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXY: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YBIT c GDXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YBITGDXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.02
0.88

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.42
1.24

-2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.18

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

1.15

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

2.92

-4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YBIT vs. GDXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YBIT на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа GDXY равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YBIT и GDXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YBITGDXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.02

0.88

-1.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.38

0.79

-1.18

Просадки

Сравнение просадок YBIT и GDXY

Максимальная просадка YBIT за все время составила -45.54%, что больше максимальной просадки GDXY в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBIT и GDXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YBITGDXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.54%

-28.03%

-17.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.54%

-28.03%

-17.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.78%

-23.96%

-20.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.17%

-6.44%

-8.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.85%

11.06%

+13.79%

Волатильность

Сравнение волатильности YBIT и GDXY

Текущая волатильность для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) составляет 7.61%, в то время как у YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) волатильность равна 11.88%. Это указывает на то, что YBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YBITGDXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

11.88%

-4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.76%

30.93%

-2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.16%

36.60%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.65%

31.72%

+6.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.65%

31.72%

+6.93%

Сравнение комиссий YBIT и GDXY

И YBIT, и GDXY имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YBIT и GDXY

Дивидендная доходность YBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 105.79%, что больше доходности GDXY в 74.42%

ПозицияTTM20252024
GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF		74.42%52.13%23.91%
YBIT
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF		105.79%88.33%60.00%

Часто задаваемые вопросы

YBIT and GDXY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXY has higher volatility (11.88%) compared to YBIT (7.61%). In terms of maximum drawdown, YBIT dropped -45.54% vs GDXY's -28.03%.

On 1-year performance, GDXY leads with 32.22% vs -36.59% for YBIT. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, YBIT has been the lower-risk option at 7.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GDXY has performed better with a 32.22% return vs -36.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YBIT and GDXY have the same expense ratio: 0.99% per year.

YBIT has the higher dividend yield at 105.79%, compared with 74.42% for GDXY.

YBIT is categorized as Cryptocurrency, while GDXY is Derivative Income.

GDXY currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YBIT и GDXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор