Сравнение YBIT с BAGY
YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) and BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - YBIT is a Cryptocurrency fund actively managed by YieldMax, while BAGY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Over the past year, YBIT returned -36.59% vs -38.27% for BAGY. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. YBIT charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for BAGY.
Доходность
Сравнение доходности YBIT и BAGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBIT показывает доходность -26.82%, что значительно ниже, чем у BAGY с доходностью -24.09%.
YBIT
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -19.50%
- С начала года
- -26.82%
- 6 месяцев
- -28.95%
- 1 год
- -36.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAGY
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.92%
- С начала года
- -24.09%
- 6 месяцев
- -26.66%
- 1 год
- -38.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBIT и BAGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -26.82% | -6.76% |
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | -24.09% | -8.88% |
Correlation
The correlation between YBIT and BAGY is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | 0.97 |
The correlation between YBIT and BAGY has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBIT vs. BAGY — Ранг доходности на риск
YBIT
BAGY
Сравнение YBIT c BAGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YBIT | BAGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.85 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.81 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.45 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YBIT | BAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.02 | -0.91 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | -0.70 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок YBIT и BAGY
Максимальная просадка YBIT за все время составила -45.54%, примерно равная максимальной просадке BAGY в -47.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBIT и BAGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBIT | BAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.54% | -47.52% | +1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.54% | -47.52% | +1.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.78% | -46.60% | +1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.17% | -19.71% | +4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.85% | 26.44% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBIT и BAGY
Текущая волатильность для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) составляет 7.61%, в то время как у Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) волатильность равна 9.89%. Это указывает на то, что YBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBIT | BAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 9.89% | -2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.76% | 32.87% | -4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.16% | 41.98% | -5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.65% | 40.86% | -2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.65% | 40.86% | -2.21% |
Сравнение комиссий YBIT и BAGY
YBIT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BAGY в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBIT и BAGY
Дивидендная доходность YBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 105.79%, что больше доходности BAGY в 59.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 59.93% | 30.16% | 0.00% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 105.79% | 88.33% | 60.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, YBIT and BAGY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BAGY has higher volatility (9.89%) compared to YBIT (7.61%). In terms of maximum drawdown, YBIT dropped -45.54% vs BAGY's -47.52%.
On 1-year performance, YBIT leads with -36.59% vs -38.27% for BAGY. On fees, BAGY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, YBIT has been the lower-risk option at 7.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YBIT has performed better with a -36.59% return vs -38.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAGY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for YBIT.
YBIT has the higher dividend yield at 105.79%, compared with 59.93% for BAGY.
YBIT is categorized as Cryptocurrency, while BAGY is Derivative Income. They also come from different issuers: YieldMax and Amplify. Their fees differ too: 0.99% for YBIT and 0.65% for BAGY.
BAGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBIT и BAGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор