Сравнение YANG с OOQB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB).
YANG и OOQB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YANG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (-300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. OOQB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности YANG и OOQB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YANG и OOQB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 20.02% | -41.67% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -27.42% | -13.30% |
Доходность по периодам
С начала года, YANG показывает доходность 20.02%, что значительно выше, чем у OOQB с доходностью -27.42%.
YANG
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 9.80%
- С начала года
- 20.02%
- 6 месяцев
- 44.40%
- 1 год
- -22.06%
- 3 года*
- -43.56%
- 5 лет*
- -33.55%
- 10 лет*
- -39.11%
OOQB
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -46.56%
- 1 год
- -16.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YANG и OOQB
YANG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии OOQB в 0.75%.
Доходность на риск
YANG vs. OOQB — Ранг доходности на риск
YANG
OOQB
Сравнение YANG c OOQB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YANG | OOQB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | -0.28 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.01 | -0.01 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | -0.24 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | -0.54 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YANG | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | -0.28 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | -0.55 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между YANG и OOQB составляет -0.38. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YANG и OOQB
Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности OOQB в 13.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 3.40% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 13.65% | 9.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YANG и OOQB
Максимальная просадка YANG за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и OOQB.
Загрузка...
Показатели просадок
| YANG | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -53.44% | -46.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.02% | -53.44% | -14.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -49.90% | -50.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.42% | -20.05% | -70.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.00% | 24.19% | +32.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности YANG и OOQB
Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) имеет более высокую волатильность в 19.60% по сравнению с Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) с волатильностью 18.65%. Это указывает на то, что YANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOQB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YANG | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.60% | 18.65% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.29% | 46.10% | -2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.59% | 59.59% | +12.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.39% | 61.88% | +32.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.22% | 61.88% | +20.34% |